PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDKLX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDKLX с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDKLX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - FDKLX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, FDKLX returned 11.84%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDKLX charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FDKLX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDKLX показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции FDKLX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.84% против 12.79% соответственно.

FDKLX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.84%
С начала года
11.79%
6 месяцев
12.43%
1 год
27.36%
3 года*
19.25%
5 лет*
9.77%
10 лет*
11.84%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDKLX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class		11.79%21.38%14.16%19.91%-18.18%15.88%16.38%26.06%-7.23%20.58%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between FDKLX and SCHD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2014 г.

0.79

Over the past year, the correlation between FDKLX and SCHD has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDKLX и SCHD

Секторы
FDKLX
SCHD

Технологии

25.9%
16.4%

Финансовые услуги

17.1%
9.3%

Промышленность

11.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.3%

Здравоохранение

9.1%
18.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
19.2%

Энергетика

4.7%
16.2%

Сырьевые материалы

4.1%
1.2%

Коммунальные услуги

2.8%
0.0%

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

FDKLX
25.9%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

FDKLX
17.1%
SCHD
9.3%

Промышленность

FDKLX
11.7%
SCHD
7.5%

Потребительский циклический сектор

FDKLX
9.4%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

FDKLX
9.1%
SCHD
18.8%

Коммуникационные услуги

FDKLX
8.0%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

FDKLX
5.2%
SCHD
19.2%

Энергетика

FDKLX
4.7%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

FDKLX
4.1%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

FDKLX
2.8%
SCHD
0.0%

Недвижимость

FDKLX
2.1%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FDKLX:
FDKLX с VTTSXFDKLX с FDKVXFDKLX с FXAIXFDKLX с VOOFDKLX с FHANXFDKLX с FZROXFDKLX с FSKAX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FDKLX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDKLX
Ранг доходности на риск FDKLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDKLX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKLX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDKLX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDKLXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.64

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.08

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

6.26

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

15.38

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDKLX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDKLX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKLX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDKLXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.86

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FDKLX и SCHD

Максимальная просадка FDKLX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDKLXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-33.37%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-4.61%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-16.13%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-16.85%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

-33.37%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.73%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.32%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.87%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FDKLX и SCHD

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDKLXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.69%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

7.65%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

10.95%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.38%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

16.71%

-1.55%

Сравнение комиссий FDKLX и SCHD

FDKLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKLX и SCHD

Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class		1.70%1.95%1.94%1.89%1.99%1.86%1.79%6.74%2.33%2.12%2.41%1.82%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FDKLX and SCHD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDKLX has higher volatility (3.64%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, FDKLX dropped -30.73% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDKLX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор