Сравнение FDKLX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FDKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDKLX или SCHD.
Основные характеристики
| FDKLX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.17% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 29.65% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 4.44% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.77% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.18% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 17.53 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 10.75% | 11.32% |
| Макс. просадка | -32.25% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDKLX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDKLX и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDKLX показывает доходность 17.17%, а SCHD немного выше – 17.75%. За последние 10 лет акции FDKLX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.18% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDKLX и SCHD
FDKLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDKLX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKLX и SCHD
Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKLX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class | 1.65% | 1.89% | 1.91% | 1.51% | 1.33% | 1.59% | 2.11% | 1.65% | 2.11% | 1.79% | 1.56% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FDKLX и SCHD
Максимальная просадка FDKLX за все время составила -32.25%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDKLX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) составляет 2.96%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.