PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKLX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDKLX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.62%
2.31%
FDKLX
FSELX

Доходность по периодам

С начала года, FDKLX показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 42.14%. За последние 10 лет акции FDKLX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 7.93% против 18.18% соответственно.


FDKLX

С начала года

16.18%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

7.62%

1 год

22.78%

5 лет (среднегодовая)

8.37%

10 лет (среднегодовая)

7.93%

FSELX

С начала года

42.14%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

2.32%

1 год

45.40%

5 лет (среднегодовая)

24.09%

10 лет (среднегодовая)

18.18%

Основные характеристики


FDKLXFSELX
Коэф-т Шарпа2.181.26
Коэф-т Сортино3.001.78
Коэф-т Омега1.391.23
Коэф-т Кальмара2.771.86
Коэф-т Мартина13.765.25
Индекс Язвы1.67%8.66%
Дневная вол-ть10.57%36.04%
Макс. просадка-32.25%-81.70%
Текущая просадка-1.05%-8.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKLX и FSELX

FDKLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии FDKLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDKLX и FSELX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKLX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKLX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.181.26
Коэффициент Сортино FDKLX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.001.78
Коэффициент Омега FDKLX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.23
Коэффициент Кальмара FDKLX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.771.86
Коэффициент Мартина FDKLX, с текущим значением в 13.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.765.25
FDKLX
FSELX

Показатель коэффициента Шарпа FDKLX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKLX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
1.26
FDKLX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKLX и FSELX

Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FSELX в 0.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
1.66%1.89%1.91%1.51%1.33%1.59%2.11%1.65%2.11%1.79%1.56%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.07%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FDKLX и FSELX

Максимальная просадка FDKLX за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-8.93%
FDKLX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности FDKLX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) составляет 2.89%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
9.61%
FDKLX
FSELX