PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKLX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDKLXFSELX
Дох-ть с нач. г.16.24%45.65%
Дох-ть за 1 год27.34%54.99%
Дох-ть за 3 года4.19%14.38%
Дох-ть за 5 лет8.65%24.37%
Дох-ть за 10 лет8.10%18.80%
Коэф-т Шарпа2.551.50
Коэф-т Сортино3.542.03
Коэф-т Омега1.471.26
Коэф-т Кальмара2.402.22
Коэф-т Мартина16.696.37
Индекс Язвы1.64%8.50%
Дневная вол-ть10.73%36.02%
Макс. просадка-32.25%-81.70%
Текущая просадка-1.00%-6.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDKLX и FSELX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDKLX и FSELX

С начала года, FDKLX показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 45.65%. За последние 10 лет акции FDKLX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 8.10% против 18.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.30%
12.30%
FDKLX
FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKLX и FSELX

FDKLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии FDKLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKLX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDKLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKLX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKLX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKLX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKLX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKLX, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.69
FSELX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSELX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSELX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSELX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSELX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSELX, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.37

Сравнение коэффициента Шарпа FDKLX и FSELX

Показатель коэффициента Шарпа FDKLX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKLX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
1.50
FDKLX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKLX и FSELX

Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FSELX в 0.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
1.66%1.89%1.91%1.51%1.33%1.59%2.11%1.65%2.11%1.79%1.56%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.07%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FDKLX и FSELX

Максимальная просадка FDKLX за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-6.68%
FDKLX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности FDKLX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) составляет 3.02%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
9.82%
FDKLX
FSELX