Сравнение FDHY с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
FDHY и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDHY или HYGH.
Основные характеристики
| FDHY | HYGH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.16% | 4.53% |
| Дох-ть за 1 год | 10.00% | 15.97% |
| Дох-ть за 3 года | 1.33% | 6.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.55% | 4.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 3.39 |
| Дневная вол-ть | 5.84% | 4.56% |
| Макс. просадка | -20.01% | -23.88% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDHY и HYGH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDHY и HYGH
С начала года, FDHY показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 4.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDHY и HYGH
FDHY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDHY c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и HYGH
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности HYGH в 8.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.51% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.98% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.88% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок FDHY и HYGH
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и HYGH
Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.