Сравнение FDHY с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
FDHY и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FDHY и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDHY и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 0.23% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 16.87% | -2.14% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FDHY показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.64%.
FDHY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDHY и HYGH
FDHY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
FDHY vs. HYGH — Ранг доходности на риск
FDHY
HYGH
Сравнение FDHY c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDHY | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.08 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.39 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.18 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 8.73 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.93 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FDHY и HYGH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и HYGH
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности HYGH в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.58% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок FDHY и HYGH
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -23.88% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -6.61% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -8.24% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.38% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -2.26% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.90% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и HYGH
Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеют волатильность 1.90% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.85% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.97% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 7.11% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 7.06% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 8.39% | -0.28% |