Сравнение FDHY с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
FDHY и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FDHY и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDHY и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 0.23% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 16.87% | -2.14% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FDHY показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.49%.
FDHY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDHY и FALN
FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Доходность на риск
FDHY vs. FALN — Ранг доходности на риск
FDHY
FALN
Сравнение FDHY c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDHY | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.98 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.40 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.25 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 5.37 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDHY | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.98 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.72 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FDHY и FALN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и FALN
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности FALN в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.58% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок FDHY и FALN
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDHY | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -29.22% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -5.57% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -18.78% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -2.28% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -3.37% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.29% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и FALN
Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.90%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDHY | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.82% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 3.57% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 6.92% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 7.28% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 9.01% | -0.90% |