PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDHY с FALN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FDHY is actively managed, while FALN is passively managed. Over the past 5 years, FDHY returned 3.99%/yr vs 3.78%/yr for FALN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDHY charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности FDHY и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 1.56%.

FDHY

1 день
-0.24%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
8.50%
3 года*
8.66%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—

FALN

1 день
-0.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.66%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDHY и FALN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.16%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.56%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.75%

Correlation

The correlation between FDHY and FALN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.79

The correlation between FDHY and FALN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDHY и FALN

Секторы
FDHY
FALN

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FDHY
100.0%
FALN

-

Сырьевые материалы

FDHY

-

FALN

-

Коммуникационные услуги

FDHY

-

FALN

-

Потребительский циклический сектор

FDHY

-

FALN

-

Потребительский защитный сектор

FDHY

-

FALN

-

Финансовые услуги

FDHY

-

FALN

-

Здравоохранение

FDHY

-

FALN

-

Промышленность

FDHY

-

FALN

-

Недвижимость

FDHY

-

FALN
100.0%

Технологии

FDHY

-

FALN

-

Коммунальные услуги

FDHY

-

FALN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPY
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA

Доходность на риск

FDHY vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDHYFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.91

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.78

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.20

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.11

9.17

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDHY vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDHYFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.91

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.74

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FDHY и FALN

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDHYFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-29.22%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-3.96%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-5.92%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-18.78%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.26%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.32%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.95%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и FALN

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.23%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDHYFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.38%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

3.64%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

4.54%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

7.31%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

8.95%

-0.90%

Сравнение комиссий FDHY и FALN

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и FALN

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что сопоставимо с доходностью FALN в 6.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.46%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.52%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDHY and FALN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FALN has higher volatility (1.38%) compared to FDHY (1.23%). In terms of maximum drawdown, FDHY dropped -20.01% vs FALN's -29.22%.

On 5-year performance, FDHY leads with 3.99% vs 3.78% for FALN. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDHY has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDHY has performed better with a 3.99% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FDHY.

FDHY has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 6.46% for FALN.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FDHY and 0.25% for FALN.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDHY и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор