Сравнение FDGRX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
FDGRX управляется Fidelity. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGRX или VBIAX.
Доходность
Сравнение доходности FDGRX и VBIAX
Доходность по периодам
С начала года, FDGRX показывает доходность 32.49%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 13.00% против 7.54% соответственно.
FDGRX
32.49%
0.50%
12.15%
36.42%
14.98%
13.00%
VBIAX
14.43%
0.02%
8.33%
18.94%
7.43%
7.54%
Основные характеристики
| FDGRX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 9.47 | 13.38 |
| Индекс Язвы | 3.87% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 19.39% | 8.65% |
| Макс. просадка | -71.50% | -35.90% |
| Текущая просадка | -3.25% | -1.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGRX и VBIAX
FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между FDGRX и VBIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDGRX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGRX и VBIAX
FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.04% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FDGRX и VBIAX
Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.50%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDGRX и VBIAX
Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.