PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDGIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGIX с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FDGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGIX или VOO.

Корреляция

Корреляция между FDGIX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDGIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDGIX:

-0.00

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

FDGIX:

0.20

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

FDGIX:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDGIX:

0.04

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

FDGIX:

0.11

VOO:

2.18

Индекс Язвы

FDGIX:

8.16%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

FDGIX:

22.93%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

FDGIX:

-60.84%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FDGIX:

-12.83%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, FDGIX показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции FDGIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.48% против 12.42% соответственно.

FDGIX

С начала года

-2.56%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

-12.03%

1 год

-0.27%

5 лет

12.11%

10 лет

3.48%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDGIX и VOO

FDGIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FDGIX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDGIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDGIX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGIX и VOO

Дивидендная доходность FDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDGIX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I		0.75%0.88%1.24%1.75%0.80%1.55%1.58%2.16%1.65%1.36%2.03%12.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FDGIX и VOO

Максимальная просадка FDGIX за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDGIX и VOO

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 6.96% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...