PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDGIX с SVAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGIX с SVAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

FDGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGIX или SVAIX.

Корреляция

Корреляция между FDGIX и SVAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDGIX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDGIX:

-0.00

SVAIX:

0.73

Коэф-т Сортино

FDGIX:

0.20

SVAIX:

1.17

Коэф-т Омега

FDGIX:

1.03

SVAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FDGIX:

0.04

SVAIX:

1.00

Коэф-т Мартина

FDGIX:

0.11

SVAIX:

3.29

Индекс Язвы

FDGIX:

8.16%

SVAIX:

3.46%

Дневная вол-ть

FDGIX:

22.93%

SVAIX:

13.64%

Макс. просадка

FDGIX:

-60.84%

SVAIX:

-50.87%

Текущая просадка

FDGIX:

-12.83%

SVAIX:

-4.81%

Доходность по периодам

С начала года, FDGIX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции FDGIX уступали акциям SVAIX по среднегодовой доходности: 3.48% против 3.96% соответственно.

FDGIX

С начала года

-2.56%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

-12.03%

1 год

-0.27%

5 лет

12.11%

10 лет

3.48%

SVAIX

С начала года

2.94%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-2.98%

1 год

9.44%

5 лет

10.08%

10 лет

3.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDGIX и SVAIX

FDGIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
FDGIX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDGIX и SVAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг риск-скорректированной доходности SVAIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDGIX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDGIX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGIX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGIX и SVAIX

Дивидендная доходность FDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SVAIX в 3.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDGIX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I		0.75%0.88%1.24%1.75%0.80%1.55%1.58%2.16%1.65%1.36%2.03%12.85%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		3.71%3.86%4.31%4.16%3.72%4.31%3.97%4.35%3.74%3.11%3.60%5.47%

Просадки

Сравнение просадок FDGIX и SVAIX

Максимальная просадка FDGIX за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGIX и SVAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDGIX и SVAIX

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...