Сравнение FDGIX с SVAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).
FDGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGIX или SVAIX.
Основные характеристики
| FDGIX | SVAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.95% | 18.66% |
| Дох-ть за 1 год | 41.74% | 29.47% |
| Дох-ть за 3 года | 10.83% | 7.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.70% | 5.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.33% | 3.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.23 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 19.03 | 14.17 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 2.06% |
| Дневная вол-ть | 14.32% | 11.12% |
| Макс. просадка | -60.84% | -50.87% |
| Текущая просадка | -0.69% | -1.28% |
Корреляция
Корреляция между FDGIX и SVAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDGIX и SVAIX
С начала года, FDGIX показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у SVAIX с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции FDGIX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.33% против 3.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGIX и SVAIX
FDGIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDGIX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGIX и SVAIX
Дивидендная доходность FDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SVAIX в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGIX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I | 0.96% | 1.24% | 1.75% | 0.80% | 1.55% | 1.58% | 2.16% | 1.65% | 1.36% | 2.03% | 12.85% | 0.78% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 3.80% | 4.31% | 4.16% | 3.72% | 4.31% | 3.97% | 4.35% | 3.74% | 3.11% | 3.60% | 5.47% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок FDGIX и SVAIX
Максимальная просадка FDGIX за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGIX и SVAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDGIX и SVAIX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.