Сравнение FDGIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FDGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGIX или SCHD.
Основные характеристики
| FDGIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.22% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 38.57% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | 9.77% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.89% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.06% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.84 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 17.24 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 14.14% | 11.31% |
| Макс. просадка | -60.84% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDGIX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDGIX и SCHD
С начала года, FDGIX показывает доходность 26.22%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции FDGIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.06% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGIX и SCHD
FDGIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDGIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGIX и SCHD
Дивидендная доходность FDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGIX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I | 0.99% | 1.24% | 1.75% | 0.80% | 1.55% | 1.58% | 2.16% | 1.65% | 1.36% | 2.03% | 12.85% | 0.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FDGIX и SCHD
Максимальная просадка FDGIX за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDGIX и SCHD
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.54% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.