PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDGIX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGIX с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FDGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGIX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FDGIX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDGIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDGIX:

-0.00

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

FDGIX:

0.20

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

FDGIX:

1.03

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDGIX:

0.04

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

FDGIX:

0.11

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

FDGIX:

8.16%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

FDGIX:

22.93%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

FDGIX:

-60.84%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FDGIX:

-12.83%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, FDGIX показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции FDGIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.48% против 12.44% соответственно.

FDGIX

С начала года

-2.56%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

-12.03%

1 год

-0.27%

5 лет

12.11%

10 лет

3.48%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDGIX и FXAIX

FDGIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FDGIX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDGIX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDGIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDGIX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGIX и FXAIX

Дивидендная доходность FDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDGIX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I		0.75%0.88%1.24%1.75%0.80%1.55%1.58%2.16%1.65%1.36%2.03%12.85%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FDGIX и FXAIX

Максимальная просадка FDGIX за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDGIX и FXAIX

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 6.96% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...