Сравнение FDGFX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGFX или JEPI.
Основные характеристики
| FDGFX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.46% | 12.60% |
| Дох-ть за 1 год | 40.05% | 19.17% |
| Дох-ть за 3 года | 10.15% | 7.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.17 | 5.24 |
| Коэф-т Мартина | 18.88 | 20.77 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 0.97% |
| Дневная вол-ть | 14.29% | 7.08% |
| Макс. просадка | -60.08% | -13.71% |
| Текущая просадка | -2.90% | -2.02% |
Корреляция
Корреляция между FDGFX и JEPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и JEPI
С начала года, FDGFX показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 12.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGFX и JEPI
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDGFX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и JEPI
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности JEPI в 6.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 8.18% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 17.18% | 1.58% | 9.63% | 19.50% | 11.21% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.58% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и JEPI
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и JEPI
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.