Сравнение FDGFX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGFX или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, FDGFX показывает доходность 21.13%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.71%.
FDGFX
21.13%
0.89%
2.49%
27.62%
7.10%
4.26%
JEPI
14.71%
-0.18%
7.76%
17.98%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FDGFX | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.15 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 9.38 | 18.00 |
| Индекс Язвы | 3.05% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 15.30% | 7.05% |
| Макс. просадка | -60.08% | -13.71% |
| Текущая просадка | -2.49% | -1.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGFX и JEPI
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между FDGFX и JEPI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDGFX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и JEPI
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 1.10% | 1.44% | 1.64% | 1.00% | 1.89% | 1.58% | 2.37% | 1.84% | 1.58% | 9.63% | 19.50% | 11.21% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и JEPI
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и JEPI
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.