Сравнение FDGFX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGFX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | -0.09% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 30.08% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGFX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
FDGFX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.41%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGFX и JEPI
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
FDGFX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
FDGFX
JEPI
Сравнение FDGFX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGFX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.61 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 0.95 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.79 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 3.83 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGFX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.61 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.76 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.04 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FDGFX и JEPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и JEPI
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 9.36% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и JEPI
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGFX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -13.71% | -47.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -10.28% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -13.71% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -4.53% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -2.07% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.12% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и JEPI
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGFX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 3.90% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 6.36% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 13.24% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 11.06% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 10.88% | +8.29% |