Сравнение FDETX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FDETX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDETX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | -1.95% | 27.60% | 27.07% | 24.20% | -8.00% | 25.32% | 9.12% | 31.39% | -9.09% | 16.45% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FDETX показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FDETX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.03% против 13.69% соответственно.
FDETX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.03%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDETX и VTI
FDETX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FDETX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FDETX
VTI
Сравнение FDETX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDETX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.98 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.52 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.54 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 7.30 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDETX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.98 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.61 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FDETX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDETX и VTI
Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 10.55% | 10.34% | 8.95% | 4.39% | 5.66% | 5.63% | 4.47% | 7.46% | 15.81% | 5.34% | 2.92% | 5.97% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FDETX и VTI
Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDETX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -55.45% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.30% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -25.36% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -35.00% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -5.54% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -8.08% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.60% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDETX и VTI
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.73% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDETX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.48% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 9.75% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 19.02% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.41% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.29% | +0.56% |