PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDETX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDETX с VTI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDETX или VTI.

Корреляция

Корреляция между FDETX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDETX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDETX:

0.72

VTI:

0.52

Коэф-т Сортино

FDETX:

1.12

VTI:

0.89

Коэф-т Омега

FDETX:

1.17

VTI:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDETX:

0.76

VTI:

0.56

Коэф-т Мартина

FDETX:

2.97

VTI:

2.11

Индекс Язвы

FDETX:

4.89%

VTI:

5.12%

Дневная вол-ть

FDETX:

19.98%

VTI:

20.31%

Макс. просадка

FDETX:

-56.06%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FDETX:

-2.59%

VTI:

-5.06%

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDETX имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции VTI немного впереди с 11.92%.

FDETX

С начала года

3.88%

1 месяц

15.84%

6 месяцев

2.12%

1 год

14.26%

3 года

18.70%

5 лет

19.90%

10 лет

11.56%

VTI

С начала года

-0.70%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-1.47%

1 год

10.46%

3 года

15.40%

5 лет

15.66%

10 лет

11.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий FDETX и VTI

FDETX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDETX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDETX
Ранг риск-скорректированной доходности FDETX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDETX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDETX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и VTI

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VTI в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		1.03%1.07%1.27%1.53%1.93%1.69%1.96%2.12%1.45%1.42%1.62%18.79%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.31%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FDETX и VTI

Максимальная просадка FDETX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и VTI

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) составляет 4.46%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что FDETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...