Сравнение FDETX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDETX или VTI.
Основные характеристики
| FDETX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.43% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 44.42% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 13.58% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.08% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.59% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.77 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.30 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 26.88 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.62% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.18% | 12.68% |
| Макс. просадка | -78.92% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDETX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDETX и VTI
С начала года, FDETX показывает доходность 30.43%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 26.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDETX имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции VTI немного впереди с 12.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDETX и VTI
FDETX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDETX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDETX и VTI
Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 0.97% | 1.27% | 1.53% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.12% | 1.45% | 1.42% | 1.62% | 18.79% | 0.62% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FDETX и VTI
Максимальная просадка FDETX за все время составила -78.92%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDETX и VTI
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.00% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.