PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 9.43%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 22.58%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%7.14%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Correlation

The correlation between FDEM and AVEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between FDEM and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEM и AVEM

Секторы
FDEM
AVEM

Технологии

31.8%
32.3%

Финансовые услуги

16.3%
20.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
5.4%

Энергетика

8.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.1%

Недвижимость

5.2%
1.6%

Промышленность

4.8%
9.2%

Сырьевые материалы

3.2%
8.1%

Здравоохранение

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

FDEM
31.8%
AVEM
32.3%

Финансовые услуги

FDEM
16.3%
AVEM
20.7%

Потребительский циклический сектор

FDEM
12.2%
AVEM
9.2%

Коммуникационные услуги

FDEM
10.6%
AVEM
5.4%

Энергетика

FDEM
8.3%
AVEM
5.1%

Потребительский защитный сектор

FDEM
7.6%
AVEM
3.1%

Недвижимость

FDEM
5.2%
AVEM
1.6%

Промышленность

FDEM
4.8%
AVEM
9.2%

Сырьевые материалы

FDEM
3.2%
AVEM
8.1%

Здравоохранение

FDEM

-

AVEM
2.8%

Коммунальные услуги

FDEM

-

AVEM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

FDEM vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.84

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.65

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.21

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

16.70

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FDEM и AVEM

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-36.05%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.13%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-18.02%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-34.00%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.39%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-10.09%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.30%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и AVEM

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 7.26%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.33%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

16.72%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

19.45%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

18.34%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

20.55%

-2.64%

Сравнение комиссий FDEM и AVEM

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и AVEM

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FDEM and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to FDEM (7.26%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.92% vs 9.43% for FDEM. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FDEM has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.92% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.98% for AVEM.

FDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while AVEM is Foreign Large Cap Equities. FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while AVEM tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Fidelity and American Century. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор