Сравнение FDEM с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
FDEM и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEM или AVEM.
Основные характеристики
| FDEM | AVEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.50% | 15.18% |
| Дох-ть за 1 год | 23.54% | 24.46% |
| Дох-ть за 3 года | 4.69% | 2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.71% | 6.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 9.70 | 8.20 |
| Индекс Язвы | 2.41% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 13.43% | 15.72% |
| Макс. просадка | -33.65% | -36.05% |
| Текущая просадка | -2.80% | -2.71% |
Корреляция
Корреляция между FDEM и AVEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и AVEM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEM показывает доходность 14.50%, а AVEM немного выше – 15.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и AVEM
FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEM c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и AVEM
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности AVEM в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.18% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.66% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и AVEM
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и AVEM
Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 3.70%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.