PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDEM с AVEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDEM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.67%
-0.17%
FDEM
AVEM

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 9.06%.


FDEM

С начала года

10.16%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

0.47%

1 год

16.27%

5 лет (среднегодовая)

4.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AVEM

С начала года

9.06%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

0.36%

1 год

14.33%

5 лет (среднегодовая)

5.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FDEMAVEM
Коэф-т Шарпа1.170.89
Коэф-т Сортино1.731.31
Коэф-т Омега1.211.16
Коэф-т Кальмара1.220.77
Коэф-т Мартина5.754.27
Индекс Язвы2.77%3.27%
Дневная вол-ть13.56%15.72%
Макс. просадка-33.65%-36.05%
Текущая просадка-6.48%-7.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEM и AVEM

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.


FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
График комиссии FDEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDEM и AVEM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDEM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.170.89
Коэффициент Сортино FDEM, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.731.31
Коэффициент Омега FDEM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.16
Коэффициент Кальмара FDEM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.220.77
Коэффициент Мартина FDEM, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.754.27
FDEM
AVEM

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа AVEM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
0.89
FDEM
AVEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и AVEM

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности AVEM в 2.81%


TTM20232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
3.30%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
2.81%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и AVEM

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.48%
-7.88%
FDEM
AVEM

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и AVEM

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 4.31%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.31%
4.80%
FDEM
AVEM