PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEM с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

FDEM и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEM и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.77%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%7.14%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 4.70%.

FDEM

1 день
3.24%
1 месяц
-8.84%
С начала года
2.77%
6 месяцев
6.29%
1 год
27.87%
3 года*
17.22%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий FDEM и AVEM

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

FDEM vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.89

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.48

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.82

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

11.10

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Корреляция

Корреляция между FDEM и AVEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и AVEM

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности AVEM в 2.41%

TTM2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.17%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и AVEM

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEMAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-36.05%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.13%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-34.00%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-10.00%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-10.30%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.34%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и AVEM

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 9.54%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEMAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

10.36%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.72%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

20.03%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.87%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

20.37%

-2.61%