PortfoliosLab logo
Сравнение FCX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCX и XLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FCX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,161.61%
709.28%
FCX
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCX:

-0.46

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

FCX:

-0.41

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

FCX:

0.95

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

FCX:

-0.45

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

FCX:

-0.94

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

FCX:

22.50%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

FCX:

45.52%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

FCX:

-92.44%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

FCX:

-30.94%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, FCX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции FCX уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 5.96% против 8.56% соответственно.


FCX

С начала года

-1.10%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-24.98%

5 лет

34.91%

10 лет

5.96%

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.23%

5 лет

8.49%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCX и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCX: -0.46
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино FCX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCX: -0.41
XLV: 0.03
Коэффициент Омега FCX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCX: 0.95
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара FCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCX: -0.45
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина FCX, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCX: -0.94
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа FCX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.05
FCX
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCX и XLV

Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности XLV в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
1.61%1.58%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%5.35%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FCX и XLV

Максимальная просадка FCX за все время составила -92.44%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.94%
-11.14%
FCX
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности FCX и XLV

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 28.91% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.91%
9.15%
FCX
XLV