Сравнение FCX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCX или VTI.
Основные характеристики
| FCX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.23% | 10.96% |
| Дох-ть за 1 год | 54.18% | 27.93% |
| Дох-ть за 3 года | 9.06% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 40.88% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.94% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 34.11% | 11.89% |
| Макс. просадка | -92.46% | -55.45% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между FCX и VTI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FCX и VTI
С начала года, FCX показывает доходность 28.23%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции FCX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.94% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и VTI
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 1.10% | 1.40% | 1.56% | 0.53% | 0.19% | 1.49% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 5.21% | 6.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FCX и VTI
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.46%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и VTI
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.