Сравнение FCX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности FCX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции FCX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.27% против 12.59% соответственно.
FCX
1.57%
-11.37%
-20.79%
20.11%
32.04%
5.27%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| FCX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.03 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 1.68 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 11.98% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 36.16% | 12.51% |
| Макс. просадка | -92.46% | -55.45% |
| Текущая просадка | -21.70% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FCX и VTI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и VTI
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 1.41% | 1.41% | 1.58% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.48% | 5.36% | 6.80% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FCX и VTI
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.46%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и VTI
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.