PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCX с HG=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FCX с HG=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Copper (HG=F).

Доходность

Сравнение доходности FCX и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCX и HG=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		20.80%35.41%-9.41%13.69%-7.91%61.41%99.06%29.59%-45.11%43.75%
HG=F
Copper		-0.22%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%

Доходность по периодам

С начала года, FCX показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у HG=F с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции FCX превзошли акции HG=F по среднегодовой доходности: 21.13% против 9.99% соответственно.

FCX

1 день
4.12%
1 месяц
-10.38%
С начала года
20.80%
6 месяцев
57.51%
1 год
62.74%
3 года*
15.97%
5 лет*
14.05%
10 лет*
21.13%

HG=F

1 день
0.54%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
11.57%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freeport-McMoRan Inc.

Copper

Часто сравнивают с FCX:
FCX с SCCOFCX с BHPFCX с TECK-B.TOFCX с MPFCX с CCJFCX с BRK-BFCX с CSX
Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPYHG=F с ^GSPC

Доходность на риск

FCX vs. HG=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCX
Ранг доходности на риск FCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HG=F
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCX c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCXHG=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.27

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.58

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

0.89

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

1.85

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCX vs. HG=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа HG=F равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCX и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCXHG=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.27

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.00

+0.15

Корреляция

Корреляция между FCX и HG=F составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FCX и HG=F

Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что меньше максимальной просадки HG=F в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и HG=F.

Загрузка...

Показатели просадок

FCXHG=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-99.27%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.90%

-25.17%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.47%

-34.96%

-16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.59%

-36.54%

-36.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-9.04%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.82%

-29.73%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

12.05%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FCX и HG=F

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCXHG=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

7.03%

+10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.32%

20.76%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.89%

36.91%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.72%

26.75%

+17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

23.53%

+25.78%