Сравнение FCX с HG=F
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) is a stock, while HG=F (Copper) is an asset. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FCX и HG=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- 12.56%
- С начала года
- 37.43%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 20.12%
- Всё время*
- 8.00%
HG=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $910.12M | $923.68M | $914.18M |
Сравнение доходности по годам FCX и HG=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 37.43% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | 6.46% |
HG=F Copper | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.29% |
Correlation
The correlation between FCX and HG=F is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. HG=F — Ранг доходности на риск
FCX
HG=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCX c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCX | HG=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCX и HG=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и HG=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.33% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
FCX and HG=F have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FCX и HG=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор