Сравнение FCX с HG=F

С начала года, FCX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у HG=F с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции FCX превзошли акции HG=F по среднегодовой доходности: 5.96% против 5.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа HG=F равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCX и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка FCX за все время составила -92.44%, что больше максимальной просадки HG=F в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и HG=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.