Сравнение FCVSX с O
FCVSX (Fidelity Convertible Securities Fund) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Fidelity, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FCVSX returned 11.79%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCVSX и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCVSX показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции FCVSX превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.79% против 4.51% соответственно.
FCVSX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.51%
- 6 месяцев
- 11.46%
- С начала года
- 17.33%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 11.79%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам FCVSX и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 17.33% | 8.52% | 13.91% | 11.42% | -15.33% | 9.95% | 42.52% | 28.58% | -1.29% | 9.03% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between FCVSX and O is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.34 |
The correlation between FCVSX and O shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVSX vs. O — Ранг доходности на риск
FCVSX
O
Сравнение FCVSX c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCVSX | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.01 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 4.57 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCVSX и O
Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVSX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -48.45% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -11.10% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.56% | -26.49% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -34.48% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -48.28% | +23.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -0.97% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -9.19% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 4.86% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVSX и O
Текущая волатильность для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) составляет 4.96%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что FCVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVSX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.93% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 13.10% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 16.74% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 19.06% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 25.67% | -11.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVSX и O
Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 1.40% | 2.21% | 7.47% | 2.13% | 3.78% | 20.64% | 10.75% | 3.28% | 9.86% | 4.11% | 4.90% | 10.41% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
FCVSX and O have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to FCVSX (4.96%). In terms of maximum drawdown, FCVSX dropped -58.76% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCVSX и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор