PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCVSX с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCVSX и O составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FCVSX с O

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Realty Income Corporation (O).

FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCVSX или O.

Доходность

Сравнение доходности FCVSX и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCVSX:

0.95

O:

0.86

Коэф-т Сортино

FCVSX:

1.29

O:

1.30

Коэф-т Омега

FCVSX:

1.17

O:

1.16

Коэф-т Кальмара

FCVSX:

0.82

O:

0.64

Коэф-т Мартина

FCVSX:

2.80

O:

1.69

Индекс Язвы

FCVSX:

4.26%

O:

9.51%

Дневная вол-ть

FCVSX:

13.52%

O:

18.39%

Макс. просадка

FCVSX:

-58.76%

O:

-48.45%

Текущая просадка

FCVSX:

-3.53%

O:

-12.20%

Доходность по периодам

С начала года, FCVSX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции FCVSX превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.61% соответственно.

FCVSX

С начала года

1.57%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

-3.35%

1 год

12.80%

3 года

8.22%

5 лет

10.69%

10 лет

8.51%

O

С начала года

8.56%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

0.62%

1 год

15.68%

3 года

-1.05%

5 лет

6.80%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Convertible Securities Fund

Realty Income Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCVSX и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVSX
Ранг риск-скорректированной доходности FCVSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCVSX c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCVSX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVSX и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVSX и O

Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности O в 5.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		7.63%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.67%4.90%10.41%5.31%
O
Realty Income Corporation		5.61%5.37%5.33%4.68%3.97%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок FCVSX и O

Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и O.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FCVSX и O

Текущая волатильность для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) составляет 2.94%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FCVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...