PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVSX с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVSX с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Realty Income Corporation (O).

FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVSX и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVSX и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%
O
Realty Income Corporation		11.21%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Доходность по периодам

С начала года, FCVSX показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции FCVSX превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.05% против 5.07% соответственно.

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%

O

1 день
1.14%
1 месяц
-8.00%
С начала года
11.21%
6 месяцев
5.16%
1 год
14.40%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Convertible Securities Fund

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOGFCVSX с VOO
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC

Доходность на риск

FCVSX vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVSX c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVSXODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.86

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

3.57

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVSX vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVSX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVSX и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVSXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.86

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.20

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.49

+0.21

Корреляция

Корреляция между FCVSX и O составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVSX и O

Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности O в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок FCVSX и O

Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и O.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVSXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-48.45%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.10%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-34.48%

+10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-48.28%

+23.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-8.00%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-9.22%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.70%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVSX и O

Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что FCVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVSXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.53%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

11.31%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

16.84%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

18.89%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

25.69%

-11.95%