PortfoliosLab logo
Сравнение FCVSX с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCVSX и O составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FCVSX и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCVSX:

0.64

O:

0.41

Коэф-т Сортино

FCVSX:

0.94

O:

0.71

Коэф-т Омега

FCVSX:

1.13

O:

1.09

Коэф-т Кальмара

FCVSX:

0.34

O:

0.32

Коэф-т Мартина

FCVSX:

1.44

O:

0.86

Индекс Язвы

FCVSX:

6.17%

O:

9.25%

Дневная вол-ть

FCVSX:

14.10%

O:

18.49%

Макс. просадка

FCVSX:

-58.76%

O:

-48.45%

Текущая просадка

FCVSX:

-16.80%

O:

-13.26%

Доходность по периодам

С начала года, FCVSX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции FCVSX уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.33% против 7.04% соответственно.


FCVSX

С начала года

1.33%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

-4.78%

1 год

8.98%

5 лет

5.39%

10 лет

3.33%

O

С начала года

7.26%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

-0.17%

1 год

7.52%

5 лет

8.05%

10 лет

7.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCVSX и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCVSX
Ранг риск-скорректированной доходности FCVSX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCVSX c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FCVSX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVSX и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVSX и O

Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности O в 5.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund
3.51%3.30%2.13%2.35%1.66%2.90%1.45%3.84%2.60%3.35%2.86%5.99%
O
Realty Income Corporation
5.68%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.58%4.19%4.32%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок FCVSX и O

Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCVSX и O

Текущая волатильность для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) составляет 3.31%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что FCVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...