PortfoliosLab logo
Сравнение FCVSX с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCVSX и O составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FCVSX и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
897.28%
4,787.49%
FCVSX
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCVSX:

0.51

O:

0.53

Коэф-т Сортино

FCVSX:

0.78

O:

0.79

Коэф-т Омега

FCVSX:

1.11

O:

1.10

Коэф-т Кальмара

FCVSX:

0.28

O:

0.36

Коэф-т Мартина

FCVSX:

1.18

O:

0.97

Индекс Язвы

FCVSX:

6.15%

O:

9.22%

Дневная вол-ть

FCVSX:

13.99%

O:

18.42%

Макс. просадка

FCVSX:

-58.76%

O:

-48.45%

Текущая просадка

FCVSX:

-17.98%

O:

-12.10%

Доходность по периодам

С начала года, FCVSX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции FCVSX уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.23% против 7.44% соответственно.


FCVSX

С начала года

-0.10%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

-4.92%

1 год

7.11%

5 лет

4.57%

10 лет

3.23%

O

С начала года

8.70%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

1.41%

1 год

9.72%

5 лет

7.11%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCVSX и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCVSX
Ранг риск-скорректированной доходности FCVSX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCVSX c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FCVSX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVSX и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.51
0.53
FCVSX
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVSX и O

Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности O в 5.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund
3.56%3.30%2.13%2.35%1.66%2.90%1.45%3.84%2.60%3.35%2.86%5.99%
O
Realty Income Corporation
5.60%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок FCVSX и O

Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.98%
-12.10%
FCVSX
O

Волатильность

Сравнение волатильности FCVSX и O

Текущая волатильность для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) составляет 3.96%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FCVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.96%
4.49%
FCVSX
O