PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCVH.TO с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVH.TO с FEQT.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCVH.TO (Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both exchange-traded funds - FCVH.TO is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FEQT.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCVH.TO returned 22.59%/yr vs 23.12%/yr for FEQT.NEO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCVH.TO charges 0.38%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.

Доходность

Сравнение доходности FCVH.TO и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF (FCVH.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCVH.TO показывает доходность 12.84%, а FEQT.NEO немного ниже – 12.34%.

FCVH.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
9.88%
С начала года
12.84%
1 год
33.66%
3 года*
22.59%
5 лет*
17.56%
10 лет*
—

FEQT.NEO

1 день
-0.37%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
7.57%
С начала года
12.34%
1 год
24.37%
3 года*
23.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVH.TO и FEQT.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
FCVH.TO
Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF		12.84%22.93%23.75%21.51%-6.74%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		12.34%19.42%29.43%17.95%-3.63%

Correlation

The correlation between FCVH.TO and FEQT.NEO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г.

0.53

Over the past year, FCVH.TO and FEQT.NEO have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с FCVH.TO:
FCVH.TO с XVLU.TOFCVH.TO с ZVU.TOFCVH.TO с FBAL.NEOFCVH.TO с FBTC.TOFCVH.TO с FCCM.NEOFCVH.TO с FCIV.TOFCVH.TO с FCUV.TO
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с CAGE.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с TEQT.TO

Доходность на риск

FCVH.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVH.TO
Ранг доходности на риск FCVH.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVH.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVH.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVH.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVH.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVH.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF (FCVH.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCVH.TOFEQT.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.02

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.98

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

2.95

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

12.30

+5.98

FCVH.TO vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVH.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQT.NEO равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVH.TO и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCVH.TO и FEQT.NEO

Максимальная просадка FCVH.TO за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVH.TO и FEQT.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVH.TOFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-15.98%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-8.31%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-13.24%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.14%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.83%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.99%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVH.TO и FEQT.NEO

Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF (FCVH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что FCVH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVH.TOFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.72%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.10%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

12.09%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

12.57%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

12.57%

+5.14%

Сравнение комиссий FCVH.TO и FEQT.NEO

FCVH.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVH.TO и FEQT.NEO

Дивидендная доходность FCVH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что сопоставимо с доходностью FEQT.NEO в 0.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCVH.TO
Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF		0.81%1.01%1.07%0.88%2.91%1.15%3.34%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.81%0.91%0.91%1.33%1.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCVH.TO and FEQT.NEO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCVH.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCVH.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.

FCVH.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while FEQT.NEO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.38% for FCVH.TO and 0.43% for FEQT.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVH.TO и FEQT.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор