PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с ZGQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUV.TO с ZGQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO).

FCUV.TO и ZGQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. ZGQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI All Country World High Quality Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и ZGQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и ZGQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.88%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.28%8.04%29.47%29.38%-18.76%21.44%14.49%

Доходность по периодам

С начала года, FCUV.TO показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у ZGQ.TO с доходностью 0.28%.

FCUV.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-1.49%
С начала года
1.88%
6 месяцев
5.01%
1 год
16.82%
3 года*
22.06%
5 лет*
19.54%
10 лет*
—

ZGQ.TO

1 день
0.86%
1 месяц
-4.30%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.59%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO

Сравнение комиссий FCUV.TO и ZGQ.TO

FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ZGQ.TO в 0.50%.

ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF

Доходность на риск

FCUV.TO vs. ZGQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c ZGQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUV.TOZGQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.72

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

4.27

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV.TO vs. ZGQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGQ.TO равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и ZGQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUV.TOZGQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.72

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.74

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.87

+0.56

Корреляция

Корреляция между FCUV.TO и ZGQ.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и ZGQ.TO

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности ZGQ.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.03%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.56%0.60%0.90%1.33%1.34%0.86%0.99%1.10%1.51%1.09%1.35%1.03%

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и ZGQ.TO

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки ZGQ.TO в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и ZGQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUV.TOZGQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-26.68%

+10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.28%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

-26.68%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-5.44%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-4.54%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.97%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и ZGQ.TO

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) составляет 4.71%, в то время как у BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUV.TOZGQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.54%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.24%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

18.19%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

15.72%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

16.07%

-1.35%