Сравнение FCUV.TO с FFIX.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO).
FCUV.TO и FFIX.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FFIX.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FCUV.TO и FFIX.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCUV.TO и FFIX.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 1.88% | 16.83% |
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | -1.00% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FCUV.TO показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у FFIX.NEO с доходностью -1.00%.
FCUV.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- —
FFIX.NEO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCUV.TO и FFIX.NEO
FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FFIX.NEO в 0.33%.
Доходность на риск
FCUV.TO vs. FFIX.NEO — Ранг доходности на риск
FCUV.TO
FFIX.NEO
Сравнение FCUV.TO c FFIX.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCUV.TO | FFIX.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCUV.TO | FFIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | -0.31 | +1.73 |
Корреляция
Корреляция между FCUV.TO и FFIX.NEO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUV.TO и FFIX.NEO
Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как FFIX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUV.TO Fidelity U.S. Value ETF | 1.03% | 1.13% | 1.03% | 1.42% | 2.71% | 1.40% | 1.14% |
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCUV.TO и FFIX.NEO
Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки FFIX.NEO в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и FFIX.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCUV.TO | FFIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -3.63% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -3.14% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.12% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUV.TO и FFIX.NEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCUV.TO | FFIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 4.30% | +14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 4.30% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 4.30% | +10.42% |