PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUQ.TO с XMS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUQ.TO с XMS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO).

FCUQ.TO и XMS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. XMS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUQ.TO и XMS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUQ.TO и XMS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		-5.25%4.67%32.89%20.05%-11.48%31.73%13.51%24.22%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		-4.17%3.71%14.23%7.84%-11.15%21.02%1.81%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, FCUQ.TO показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у XMS.TO с доходностью -4.17%.

FCUQ.TO

1 день
2.70%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-7.98%
1 год
0.81%
3 года*
14.38%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—

XMS.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-6.72%
1 год
-5.06%
3 года*
6.69%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. High Quality ETF

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с FCUQ.TO:
FCUQ.TO с VDY.TOFCUQ.TO с FCUV.TOFCUQ.TO с HULC.TOFCUQ.TO с CNCL.TOFCUQ.TO с ETSX.TOFCUQ.TO с FBTC.TOFCUQ.TO с FCID.TO
Часто сравнивают с XMS.TO:
XMS.TO с XMU.TOXMS.TO с VFV.TOXMS.TO с XDU.TOXMS.TO с XUS.TOXMS.TO с VSP.TOXMS.TO с SPYXMS.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий FCUQ.TO и XMS.TO

FCUQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMS.TO в 0.33%.

FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

FCUQ.TO vs. XMS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUQ.TO
Ранг доходности на риск FCUQ.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUQ.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XMS.TO
Ранг доходности на риск XMS.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMS.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMS.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMS.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMS.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMS.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUQ.TO c XMS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUQ.TOXMS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

-0.40

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

-0.46

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.93

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.65

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

-2.33

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUQ.TO vs. XMS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUQ.TO на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа XMS.TO равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUQ.TO и XMS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUQ.TOXMS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.40

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.41

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.51

+0.31

Корреляция

Корреляция между FCUQ.TO и XMS.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUQ.TO и XMS.TO

Дивидендная доходность FCUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XMS.TO в 1.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		0.76%0.73%0.77%0.88%1.04%0.79%1.15%0.82%0.00%0.00%0.00%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.25%1.08%1.21%1.38%1.20%0.99%1.66%1.40%1.54%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FCUQ.TO и XMS.TO

Максимальная просадка FCUQ.TO за все время составила -25.36%, что меньше максимальной просадки XMS.TO в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUQ.TO и XMS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUQ.TOXMS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-36.48%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.50%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-19.23%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-6.91%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.28%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.35%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUQ.TO и XMS.TO

Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FCUQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUQ.TOXMS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.08%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

6.77%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

12.14%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

12.12%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

14.76%

+2.65%