PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUQ.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUQ.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO).

FCUQ.TO и QQC-F.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. QQC-F.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUQ.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUQ.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		-4.75%4.67%32.89%20.05%-11.48%31.73%13.51%24.22%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-5.48%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, FCUQ.TO показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у QQC-F.TO с доходностью -5.48%.

FCUQ.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-7.78%
1 год
1.07%
3 года*
14.58%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

QQC-F.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-4.18%
1 год
21.25%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.67%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. High Quality ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с FCUQ.TO:
FCUQ.TO с VDY.TOFCUQ.TO с FCUV.TOFCUQ.TO с CNCL.TOFCUQ.TO с HULC.TOFCUQ.TO с ETSX.TOFCUQ.TO с FBTC.TOFCUQ.TO с FCID.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с MON100.NS

Сравнение комиссий FCUQ.TO и QQC-F.TO

FCUQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.

FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

FCUQ.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUQ.TO
Ранг доходности на риск FCUQ.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUQ.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUQ.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUQ.TOQQC-F.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.96

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.52

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.68

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

5.88

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUQ.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUQ.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUQ.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUQ.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.96

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.52

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.84

-0.01

Корреляция

Корреляция между FCUQ.TO и QQC-F.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUQ.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность FCUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		0.76%0.73%0.77%0.88%1.04%0.79%1.15%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Просадки

Сравнение просадок FCUQ.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка FCUQ.TO за все время составила -25.36%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUQ.TO и QQC-F.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUQ.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-36.03%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.16%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-36.03%

+13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-9.00%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-5.55%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.76%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUQ.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) составляет 5.22%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что FCUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUQ.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.70%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

12.87%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

22.30%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

22.47%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

22.49%

-5.08%