Сравнение FCUH.TO с VUDV.TO
FCUH.TO (Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF) and VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. FCUH.TO is actively managed, while VUDV.TO is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FCUH.TO charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for VUDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCUH.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCUH.TO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 11.19%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
VUDV.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCUH.TO и VUDV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCUH.TO Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF | 8.27% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 10.70% |
Correlation
The correlation between FCUH.TO and VUDV.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUH.TO vs. VUDV.TO — Ранг доходности на риск
FCUH.TO
VUDV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCUH.TO c VUDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF (FCUH.TO) и Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCUH.TO | VUDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCUH.TO и VUDV.TO
Максимальная просадка FCUH.TO за все время составила -45.06%, что больше максимальной просадки VUDV.TO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUH.TO и VUDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUH.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.06% | -1.73% | -43.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.99% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -0.26% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUH.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUH.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 8.00% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 8.00% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 8.00% | +12.13% |
Сравнение комиссий FCUH.TO и VUDV.TO
FCUH.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VUDV.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUH.TO и VUDV.TO
Дивидендная доходность FCUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VUDV.TO в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUH.TO Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF | 2.46% | 2.72% | 2.41% | 2.57% | 3.05% | 2.32% | 4.23% | 2.99% | 0.29% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCUH.TO and VUDV.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for FCUH.TO.
They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for FCUH.TO and 0.28% for VUDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCUH.TO и VUDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор