PortfoliosLab logo
Сравнение FCTDX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCTDX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.76%
4.45%
FCTDX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCTDX:

1.62

QQQ:

1.56

Коэф-т Сортино

FCTDX:

2.16

QQQ:

2.09

Коэф-т Омега

FCTDX:

1.31

QQQ:

1.28

Коэф-т Кальмара

FCTDX:

2.54

QQQ:

2.07

Коэф-т Мартина

FCTDX:

9.45

QQQ:

7.35

Индекс Язвы

FCTDX:

2.27%

QQQ:

3.81%

Дневная вол-ть

FCTDX:

13.29%

QQQ:

17.96%

Макс. просадка

FCTDX:

-34.51%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FCTDX:

-6.01%

QQQ:

-4.10%

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 0.79%.


FCTDX

С начала года

0.98%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

3.32%

1 год

21.06%

5 лет

13.74%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

0.79%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

5.06%

1 год

26.89%

5 лет

19.56%

10 лет

18.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCTDX и QQQ

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии FCTDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCTDX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCTDX
Ранг риск-скорректированной доходности FCTDX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCTDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCTDX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.621.56
Коэффициент Сортино FCTDX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.162.09
Коэффициент Омега FCTDX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.311.28
Коэффициент Кальмара FCTDX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.542.07
Коэффициент Мартина FCTDX, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.457.35
FCTDX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.62
1.56
FCTDX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и QQQ

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QQQ в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
0.34%0.35%1.05%1.22%0.80%1.33%1.50%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и QQQ

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.01%
-4.10%
FCTDX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и QQQ

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) составляет 5.41%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.41%
6.12%
FCTDX
QQQ