Сравнение FCTDX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Invesco QQQ (QQQ).
FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTDX или QQQ.
Основные характеристики
| FCTDX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.60% | 24.75% |
| Дох-ть за 1 год | 33.43% | 32.82% |
| Дох-ть за 3 года | 8.93% | 9.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.68% | 21.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.95 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 17.37 | 8.85 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 17.21% |
| Макс. просадка | -34.51% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.25% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между FCTDX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCTDX показывает доходность 25.60%, а QQQ немного ниже – 24.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTDX и QQQ
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCTDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и QQQ
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 0.94% | 1.05% | 1.22% | 0.80% | 1.33% | 1.50% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и QQQ
Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и QQQ
Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) составляет 3.87%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.