Сравнение FCTDX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTDX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | -3.10% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -17.93% | 25.40% | 22.20% | 29.99% | -5.32% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTDX показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
FCTDX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTDX и QQQ
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
FCTDX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FCTDX
QQQ
Сравнение FCTDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTDX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.66 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.00 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 7.32 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTDX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FCTDX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и QQQ
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 1.96% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и QQQ
Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTDX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -82.97% | +48.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.62% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -35.12% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -7.86% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -32.99% | +27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 3.44% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и QQQ
Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) составляет 5.58%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTDX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 6.61% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 12.82% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 22.70% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 22.38% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 22.25% | -2.48% |