Сравнение FCTDX с FMRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX).
FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. FMRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и FMRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTDX и FMRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | -3.10% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -17.93% | 25.40% | 22.20% | 13.41% |
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | -0.17% | 14.35% | 7.19% | 12.51% | -16.27% | 8.90% | 13.83% | 7.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTDX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у FMRAX с доходностью -0.17%.
FCTDX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
FMRAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTDX и FMRAX
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FMRAX в 0.48%.
Доходность на риск
FCTDX vs. FMRAX — Ранг доходности на риск
FCTDX
FMRAX
Сравнение FCTDX c FMRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTDX | FMRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.46 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.07 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.00 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 8.49 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTDX | FMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.46 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.67 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FCTDX и FMRAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и FMRAX
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FMRAX в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 1.96% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% |
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 2.60% | 2.57% | 2.50% | 2.39% | 4.02% | 4.74% | 3.01% | 1.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и FMRAX
Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что больше максимальной просадки FMRAX в -22.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и FMRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTDX | FMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -22.45% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -6.30% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -22.45% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -4.07% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -5.32% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 1.48% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и FMRAX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTDX | FMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.69% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 5.32% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 8.58% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 8.80% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 10.05% | +9.72% |