Сравнение FCTDX с FMRAX
FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund) and FMRAX (Fidelity Managed Retirement 2030) are both mutual funds - FCTDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FMRAX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FCTDX charges 0.61%/yr vs 0.48%/yr for FMRAX.
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и FMRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCTDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 14.34%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
FMRAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCTDX и FMRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 14.34% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -17.93% | 25.40% | 22.20% | 12.96% |
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 4.99% | 14.35% | 7.19% | 12.51% | -16.27% | 8.90% | 13.83% | 7.61% |
Correlation
The correlation between FCTDX and FMRAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between FCTDX and FMRAX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCTDX vs. FMRAX — Ранг доходности на риск
FCTDX
FMRAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCTDX c FMRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCTDX | FMRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и FMRAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCTDX | FMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и FMRAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCTDX | FMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | — | — |
Сравнение комиссий FCTDX и FMRAX
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FMRAX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и FMRAX
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности FMRAX в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 5.56% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% |
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 2.66% | 2.57% | 2.50% | 2.39% | 4.02% | 4.74% | 3.01% | 1.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCTDX and FMRAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FCTDX и FMRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор