Сравнение FCTDX с FMRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX).
FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. FMRAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTDX или FMRAX.
Основные характеристики
| FCTDX | FMRAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.60% | 8.12% |
| Дох-ть за 1 год | 33.43% | 14.76% |
| Дох-ть за 3 года | 8.93% | -0.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.68% | 4.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.95 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 17.37 | 12.54 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.18% |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 6.97% |
| Макс. просадка | -34.51% | -24.46% |
| Текущая просадка | -1.25% | -2.35% |
Корреляция
Корреляция между FCTDX и FMRAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и FMRAX
С начала года, FCTDX показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у FMRAX с доходностью 8.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTDX и FMRAX
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FMRAX в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCTDX c FMRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и FMRAX
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FMRAX в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 0.94% | 1.05% | 1.22% | 0.80% | 1.33% | 1.50% | 1.15% |
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 2.42% | 2.31% | 3.00% | 2.23% | 1.05% | 1.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и FMRAX
Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что больше максимальной просадки FMRAX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и FMRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и FMRAX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.