Сравнение FCSG.L с SMT.L
FCSG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation) and SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) are both Global Equities funds. FCSG.L is passively managed, while SMT.L is actively managed. Over the past 5 years, FCSG.L returned 5.92%/yr vs 4.67%/yr for SMT.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FCSG.L charges 0.75%/yr vs 0.31%/yr for SMT.L.
Доходность
Сравнение доходности FCSG.L и SMT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCSG.L показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у SMT.L с доходностью 27.32%.
FCSG.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- —
SMT.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 41.19%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 19.70%
Сравнение доходности по годам FCSG.L и SMT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation | -1.69% | 3.93% | 11.42% | 6.17% | -3.68% | 23.55% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 27.32% | 24.72% | 18.75% | 12.46% | -45.71% | 18.36% |
Correlation
The correlation between FCSG.L and SMT.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between FCSG.L and SMT.L has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSG.L vs. SMT.L — Ранг доходности на риск
FCSG.L
SMT.L
Сравнение FCSG.L c SMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSG.L | SMT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.16 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 14.08 | -14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSG.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.54 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.16 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FCSG.L и SMT.L
Максимальная просадка FCSG.L за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки SMT.L в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSG.L и SMT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSG.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -62.61% | +51.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -12.26% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.70% | -28.05% | +18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -60.11% | +48.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -2.27% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -16.03% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.62% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSG.L и SMT.L
Текущая волатильность для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) составляет 2.83%, в то время как у Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FCSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSG.L | SMT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.49% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 16.02% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 20.11% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 29.68% | -18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 28.76% | -18.09% |
Сравнение комиссий FCSG.L и SMT.L
FCSG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMT.L в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSG.L и SMT.L
FCSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.29% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
FCSG.L and SMT.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMT.L is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMT.L is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.75% for FCSG.L.
They also come from different issuers: First Trust and Baillie Gifford Funds. Their fees differ too: 0.75% for FCSG.L and 0.31% for SMT.L.
Подберите оптимальное распределение для FCSG.L и SMT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор