Сравнение FCSG.L с CIBR.L
FCSG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation) and CIBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both exchange-traded funds - FCSG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CIBR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCSG.L returned 5.92%/yr vs 15.81%/yr for CIBR.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FCSG.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.L.
Доходность
Сравнение доходности FCSG.L и CIBR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FCSG.L торгуется в GBp, в то время как CIBR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FCSG.L показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у CIBR.L с доходностью 25.49%.
FCSG.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- —
CIBR.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 31.98%
- С начала года
- 25.49%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCSG.L и CIBR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation | -1.69% | 3.93% | 11.42% | 6.17% | -3.68% | 23.55% |
CIBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 25.49% | -0.09% | 21.03% | 33.79% | -18.91% | 30.04% |
Correlation
The correlation between FCSG.L and CIBR.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between FCSG.L and CIBR.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FCSG.L и CIBR.L
Секторы
FCSG.L
CIBR.L
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FCSG.L
CIBR.L
-
Потребительский защитный сектор
FCSG.L
CIBR.L
-
Промышленность
FCSG.L
CIBR.L
Технологии
FCSG.L
CIBR.L
Здравоохранение
FCSG.L
CIBR.L
-
Сырьевые материалы
FCSG.L
CIBR.L
-
Потребительский циклический сектор
FCSG.L
CIBR.L
-
Коммуникационные услуги
FCSG.L
CIBR.L
Энергетика
FCSG.L
-
CIBR.L
-
Недвижимость
FCSG.L
-
CIBR.L
-
Коммунальные услуги
FCSG.L
-
CIBR.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSG.L vs. CIBR.L — Ранг доходности на риск
FCSG.L
CIBR.L
Сравнение FCSG.L c CIBR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSG.L | CIBR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.93 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.11 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSG.L | CIBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.88 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.67 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FCSG.L и CIBR.L
Максимальная просадка FCSG.L за все время составила -11.39%, что меньше максимальной просадки CIBR.L в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSG.L и CIBR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSG.L | CIBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.39% | -26.65% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -24.29% | +16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.70% | -25.48% | +15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -26.65% | +15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -3.08% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -9.33% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 10.68% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSG.L и CIBR.L
Текущая волатильность для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) составляет 2.83%, в то время как у First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что FCSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSG.L | CIBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 12.22% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 22.58% | -15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 25.58% | -16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 23.70% | -13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 23.78% | -13.11% |
Сравнение комиссий FCSG.L и CIBR.L
FCSG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CIBR.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSG.L и CIBR.L
Ни FCSG.L, ни CIBR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FCSG.L and CIBR.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIBR.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIBR.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FCSG.L.
FCSG.L is categorized as Global Equities, while CIBR.L is Technology Equities. FCSG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CIBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.75% for FCSG.L and 0.60% for CIBR.L.
Подберите оптимальное распределение для FCSG.L и CIBR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор