Сравнение FCSB.NEO с ESGF.TO
FCSB.NEO (Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF) and ESGF.TO (BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, FCSB.NEO returned 2.93%/yr vs -1.73%/yr for ESGF.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCSB.NEO и ESGF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCSB.NEO показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у ESGF.TO с доходностью -0.85%.
FCSB.NEO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
ESGF.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCSB.NEO и ESGF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSB.NEO Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF | 1.53% | 4.15% | 7.55% | 6.81% | -4.22% | -0.81% | 6.13% |
ESGF.TO BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | -0.85% | 5.25% | -2.92% | 7.28% | -15.76% | -3.12% | 9.56% |
Correlation
The correlation between FCSB.NEO and ESGF.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSB.NEO vs. ESGF.TO — Ранг доходности на риск
FCSB.NEO
ESGF.TO
Сравнение FCSB.NEO c ESGF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) и BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ESGF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCSB.NEO | ESGF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.91 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 1.96 | +7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCSB.NEO и ESGF.TO
Максимальная просадка FCSB.NEO за все время составила -12.48%, что меньше максимальной просадки ESGF.TO в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSB.NEO и ESGF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSB.NEO | ESGF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.48% | -23.55% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | -2.92% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.58% | -8.77% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.44% | -23.18% | +15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -11.30% | +10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -10.59% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.35% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSB.NEO и ESGF.TO
Текущая волатильность для Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) составляет 0.95%, в то время как у BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ESGF.TO) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что FCSB.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSB.NEO | ESGF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 2.12% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 3.83% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 5.00% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 15.24% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 15.68% | -10.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSB.NEO и ESGF.TO
Дивидендная доходность FCSB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности ESGF.TO в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGF.TO BMO ESG US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 4.42% | 4.14% | 4.08% | 4.06% | 3.77% | 2.93% | 2.75% | 0.00% |
FCSB.NEO Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF | 3.81% | 3.73% | 3.59% | 3.06% | 2.09% | 1.58% | 2.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
FCSB.NEO and ESGF.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Fidelity and BMO.
Подберите оптимальное распределение для FCSB.NEO и ESGF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор