Сравнение FCRR.TO с XDUH.TO
FCRR.TO (Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF) and XDUH.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - FCRR.TO is a Dividend fund actively managed by Fidelity, while XDUH.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. FCRR.TO is actively managed, while XDUH.TO is passively managed. Over the past 5 years, FCRR.TO returned 12.51%/yr vs 7.06%/yr for XDUH.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FCRR.TO charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for XDUH.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCRR.TO и XDUH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCRR.TO показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у XDUH.TO с доходностью 11.62%.
FCRR.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
XDUH.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCRR.TO и XDUH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 14.82% | 3.53% | 29.84% | 12.53% | -6.47% | 29.36% | 2.65% | 24.40% | -10.27% |
XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 11.62% | 8.08% | 9.51% | 5.63% | -6.27% | 22.61% | -2.02% | 21.45% | -9.68% |
Correlation
The correlation between FCRR.TO and XDUH.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between FCRR.TO and XDUH.TO has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCRR.TO vs. XDUH.TO — Ранг доходности на риск
FCRR.TO
XDUH.TO
Сравнение FCRR.TO c XDUH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCRR.TO | XDUH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.57 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 6.82 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCRR.TO и XDUH.TO
Максимальная просадка FCRR.TO за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки XDUH.TO в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRR.TO и XDUH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCRR.TO | XDUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -34.91% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | -6.08% | -12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -14.35% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -17.33% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -0.72% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.40% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 2.29% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRR.TO и XDUH.TO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) составляет 2.41%, в то время как у iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что FCRR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCRR.TO | XDUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 3.88% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.45% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 11.82% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 13.63% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.44% | +0.37% |
Сравнение комиссий FCRR.TO и XDUH.TO
FCRR.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDUH.TO в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRR.TO и XDUH.TO
Дивидендная доходность FCRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности XDUH.TO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 1.55% | 1.86% | 1.65% | 2.01% | 2.08% | 1.59% | 2.53% | 2.27% | 0.61% | 0.00% |
XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 2.24% | 2.46% | 2.67% | 2.55% | 2.40% | 2.62% | 2.67% | 2.36% | 2.75% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
FCRR.TO and XDUH.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for FCRR.TO.
FCRR.TO is categorized as Dividend, while XDUH.TO is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FCRR.TO and 0.16% for XDUH.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCRR.TO и XDUH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор