Сравнение FCRI.TO с DRFD.TO
FCRI.TO (Franklin International Core Equity Fund ETF Series) and DRFD.TO (Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FCRI.TO returned 27.45% vs 25.48% for DRFD.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCRI.TO и DRFD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCRI.TO показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у DRFD.TO с доходностью 11.73%.
FCRI.TO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 10.17%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRFD.TO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCRI.TO и DRFD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCRI.TO Franklin International Core Equity Fund ETF Series | 10.17% | 15.58% |
DRFD.TO Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 11.73% | 12.68% |
Correlation
The correlation between FCRI.TO and DRFD.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCRI.TO vs. DRFD.TO — Ранг доходности на риск
FCRI.TO
DRFD.TO
Сравнение FCRI.TO c DRFD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Equity Fund ETF Series (FCRI.TO) и Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCRI.TO | DRFD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.35 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.16 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 8.42 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCRI.TO и DRFD.TO
Максимальная просадка FCRI.TO за все время составила -11.34%, что меньше максимальной просадки DRFD.TO в -25.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRI.TO и DRFD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCRI.TO | DRFD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.34% | -25.18% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.85% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.37% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -5.26% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.03% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRI.TO и DRFD.TO
Текущая волатильность для Franklin International Core Equity Fund ETF Series (FCRI.TO) составляет 3.08%, в то время как у Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFD.TO) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FCRI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRFD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCRI.TO | DRFD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.55% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 12.42% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 14.40% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 13.39% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 13.67% | +0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRI.TO и DRFD.TO
Дивидендная доходность FCRI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DRFD.TO в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRFD.TO Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 2.38% | 2.68% | 2.55% | 2.17% | 2.74% | 2.38% | 2.55% | 2.34% | 0.72% |
FCRI.TO Franklin International Core Equity Fund ETF Series | 2.55% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCRI.TO and DRFD.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Desjardins.
Подберите оптимальное распределение для FCRI.TO и DRFD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор