Сравнение FCNCA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FCNCA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNCA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -11.64% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FCNCA показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.91% против 14.14% соответственно.
FCNCA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 22.91%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNCA vs. VOO — Ранг доходности на риск
FCNCA
VOO
Сравнение FCNCA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNCA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.01 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.53 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.55 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 7.31 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNCA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.01 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FCNCA и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNCA и VOO
Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.43% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FCNCA и VOO
Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNCA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -33.99% | -29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.00% | -11.98% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.63% | -24.52% | -19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.48% | -33.99% | -13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.01% | -5.55% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -3.72% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 2.55% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNCA и VOO
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNCA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.34% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 9.47% | +12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.50% | 18.11% | +15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 16.82% | +25.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.05% | 17.99% | +20.06% |