Сравнение FCNCA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCNCA или VOO.
Доходность
Сравнение доходности FCNCA и VOO
Доходность по периодам
С начала года, FCNCA показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 25.31% против 13.15% соответственно.
FCNCA
59.62%
9.70%
27.11%
57.95%
34.93%
25.31%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| FCNCA | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 9.56 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 5.84% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 35.25% | 12.19% |
| Макс. просадка | -63.51% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.61% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FCNCA и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCNCA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNCA и VOO
Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.29% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% | 0.47% | 0.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FCNCA и VOO
Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCNCA и VOO
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) имеет более высокую волатильность в 21.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.