Сравнение FCNCA с RF
FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FCNCA returned 23.38%/yr vs 15.42%/yr for RF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCNCA и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCNCA показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции RF по среднегодовой доходности: 23.38% против 15.42% соответственно.
FCNCA
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 23.38%
RF
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам FCNCA и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -4.41% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
RF Regions Financial Corporation | 6.93% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between FCNCA and RF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.44 |
Over the past year, FCNCA and RF have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FCNCA:
$24.41B
RF:
$24.68B
FCNCA:
$179.22
RF:
$2.51
FCNCA:
11.42
RF:
11.31
FCNCA:
1.78
RF:
2.62
FCNCA:
1.20
RF:
1.42
FCNCA:
$14.45B
RF:
$9.62B
FCNCA:
$9.08B
RF:
$7.29B
FCNCA:
$3.47B
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNCA vs. RF — Ранг доходности на риск
FCNCA
RF
Сравнение FCNCA c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNCA | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.11 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 5.07 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNCA | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.57 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.18 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FCNCA и RF
Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCNCA | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -92.65% | +29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.00% | -18.45% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.51% | -32.35% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.63% | -40.99% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.48% | -60.73% | +13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -6.37% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -31.08% | +17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.13% | 7.68% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNCA и RF
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Regions Financial Corporation (RF) имеют волатильность 7.84% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCNCA | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 7.68% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 18.24% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.78% | 24.95% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 31.57% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 35.93% | +2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNCA и RF
Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности RF в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.40% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
RF Regions Financial Corporation | 3.73% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCNCA и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCNCA и RF
FCNCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
FCNCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
FCNCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
FCNCA and RF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNCA has higher volatility (7.84%) compared to RF (7.68%). In terms of maximum drawdown, FCNCA dropped -63.51% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCNCA и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор