PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMTX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMTX с NMTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

FCMTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMTX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMTX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCMTX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M		-0.78%5.40%1.19%6.01%-9.81%1.18%4.28%7.29%0.40%5.47%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		-0.12%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, FCMTX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции FCMTX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.27% соответственно.

FCMTX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.01%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.63%
10 лет*
1.72%

NMTRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с FCMTX:
FCMTX с VMFXXFCMTX с SPMOFCMTX с FCTDXFCMTX с APUSXFCMTX с BATVXFCMTX с DCARXFCMTX с DFABX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий FCMTX и NMTRX

FCMTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

FCMTX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

FCMTX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMTX
Ранг доходности на риск FCMTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMTX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMTXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.84

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.99

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

2.89

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMTX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMTX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMTX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMTXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.97

-0.37

Корреляция

Корреляция между FCMTX и NMTRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMTX и NMTRX

Дивидендная доходность FCMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCMTX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M		2.76%3.55%2.17%2.22%1.50%2.07%2.52%2.54%2.73%3.21%3.17%2.78%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.19%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок FCMTX и NMTRX

Максимальная просадка FCMTX за все время составила -16.96%, примерно равная максимальной просадке NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMTX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMTXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-16.36%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-4.75%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.21%

-16.36%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.21%

-16.36%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.25%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.93%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.62%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMTX и NMTRX

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class M (FCMTX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что FCMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMTXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.07%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.82%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

4.93%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

3.97%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

4.38%

-0.35%