PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMAX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMAX с NMTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

FCMAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMAX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMAX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCMAX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A		-0.80%5.28%1.20%5.85%-9.83%0.96%4.15%7.25%0.35%5.52%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		-0.12%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, FCMAX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции FCMAX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.27% соответственно.

FCMAX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.00%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.65%

NMTRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с FCMAX:
FCMAX с FAHDXFCMAX с QQQFCMAX с FBGRXFCMAX с BATVXFCMAX с FCNTXFCMAX с FSKAXFCMAX с FSMUX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с ATOIXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий FCMAX и NMTRX

FCMAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

FCMAX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

FCMAX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMAX
Ранг доходности на риск FCMAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMAX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMAXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.84

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.16

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.99

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

2.89

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMAX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMAX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMAX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMAXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.97

-0.37

Корреляция

Корреляция между FCMAX и NMTRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMAX и NMTRX

Дивидендная доходность FCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCMAX
Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A		2.67%3.43%2.09%2.15%1.44%1.86%2.46%2.50%2.68%3.18%3.13%2.72%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.19%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок FCMAX и NMTRX

Максимальная просадка FCMAX за все время составила -16.96%, примерно равная максимальной просадке NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMAX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMAXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-16.36%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-4.75%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.38%

-16.36%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.38%

-16.36%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.25%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-2.93%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.62%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMAX и NMTRX

Fidelity Advisor California Municipal Income Fund Class A (FCMAX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что FCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMAXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.07%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.82%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

4.93%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.92%

3.97%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

4.38%

-0.36%