Сравнение FCLSX с FQLSX
FCLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund) and FQLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FCLSX returned 10.94%/yr vs 11.34%/yr for FQLSX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FCLSX и FQLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCLSX показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у FQLSX с доходностью 14.07%.
FCLSX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
FQLSX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLSX и FQLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund | 12.51% | 21.45% | 18.16% | 20.51% | -17.74% | 16.91% | 18.37% | 25.92% | -8.31% | 10.11% |
FQLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund | 14.07% | 22.80% | 18.08% | 21.04% | -18.58% | 16.89% | 18.43% | 25.96% | -8.31% | 10.12% |
Correlation
The correlation between FCLSX and FQLSX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between FCLSX and FQLSX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLSX vs. FQLSX — Ранг доходности на риск
FCLSX
FQLSX
Сравнение FCLSX c FQLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund (FQLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCLSX | FQLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 3.36 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 14.85 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCLSX | FQLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FCLSX и FQLSX
Максимальная просадка FCLSX за все время составила -31.26%, примерно равная максимальной просадке FQLSX в -31.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLSX и FQLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLSX | FQLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.26% | -31.26% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -9.48% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -15.37% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.30% | -27.41% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -5.43% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.14% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLSX и FQLSX
Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund (FQLSX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что FCLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLSX | FQLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.13% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 10.29% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 12.54% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 15.12% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.08% | -0.33% |
Сравнение комиссий FCLSX и FQLSX
FCLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FQLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLSX и FQLSX
Дивидендная доходность FCLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности FQLSX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund | 7.79% | 4.92% | 9.06% | 2.19% | 6.31% | 7.13% | 5.73% | 6.99% | 8.18% | 3.09% |
FQLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund | 4.59% | 3.32% | 7.20% | 2.08% | 5.79% | 8.05% | 5.76% | 7.02% | 8.18% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FCLSX and FQLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FQLSX has higher volatility (4.13%) compared to FCLSX (3.78%). In terms of maximum drawdown, FCLSX dropped -31.26% vs FQLSX's -31.26%.
FCLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCLSX и FQLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор