Сравнение FCIQ.TO с DXW.TO
FCIQ.TO (Fidelity International High Quality ETF) and DXW.TO (Dynamic Active International Dividend ETF) are both International Equity funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FCIQ.TO returned 6.70%/yr vs 4.87%/yr for DXW.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCIQ.TO и DXW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCIQ.TO показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у DXW.TO с доходностью 10.24%.
FCIQ.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
DXW.TO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCIQ.TO и DXW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIQ.TO Fidelity International High Quality ETF | 12.25% | 11.87% | 11.21% | 17.76% | -16.23% | 5.22% | 21.79% |
DXW.TO Dynamic Active International Dividend ETF | 10.24% | 20.35% | 0.97% | 15.88% | -18.80% | 9.57% | 16.97% |
Correlation
The correlation between FCIQ.TO and DXW.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2020 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between FCIQ.TO and DXW.TO has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCIQ.TO vs. DXW.TO — Ранг доходности на риск
FCIQ.TO
DXW.TO
Сравнение FCIQ.TO c DXW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Quality ETF (FCIQ.TO) и Dynamic Active International Dividend ETF (DXW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCIQ.TO | DXW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.82 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 6.16 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCIQ.TO и DXW.TO
Максимальная просадка FCIQ.TO за все время составила -32.88%, что больше максимальной просадки DXW.TO в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIQ.TO и DXW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCIQ.TO | DXW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.88% | -30.99% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -10.23% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -14.39% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.88% | -30.99% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.36% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -7.52% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.02% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIQ.TO и DXW.TO
Fidelity International High Quality ETF (FCIQ.TO) и Dynamic Active International Dividend ETF (DXW.TO) имеют волатильность 3.78% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCIQ.TO | DXW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.79% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 12.09% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 14.39% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 14.41% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.82% | -0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIQ.TO и DXW.TO
Дивидендная доходность FCIQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DXW.TO в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXW.TO Dynamic Active International Dividend ETF | 1.58% | 2.38% | 2.21% | 1.94% | 2.36% | 1.35% | 0.97% | 0.00% |
FCIQ.TO Fidelity International High Quality ETF | 1.18% | 1.59% | 1.64% | 1.94% | 2.54% | 1.56% | 0.54% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
FCIQ.TO and DXW.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Fidelity and Dynamic.
Подберите оптимальное распределение для FCIQ.TO и DXW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор