PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIN.NEO с ZGQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIN.NEO с ZGQ.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FCIN.NEO (Fidelity All-International Equity ETF) and ZGQ.TO (BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF) are both Global Equities funds. FCIN.NEO is actively managed, while ZGQ.TO is passively managed. Over the past year, FCIN.NEO returned 27.42% vs 23.33% for ZGQ.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FCIN.NEO и ZGQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCIN.NEO показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у ZGQ.TO с доходностью 13.01%.

FCIN.NEO

1 день
0.51%
1 месяц
2.06%
С начала года
14.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
27.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZGQ.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
0.45%
С начала года
13.01%
6 месяцев
8.84%
1 год
23.33%
3 года*
21.05%
5 лет*
13.14%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIN.NEO и ZGQ.TO

2026 (YTD)20252024
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		14.20%27.93%11.47%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		13.01%8.06%21.96%

Correlation

The correlation between FCIN.NEO and ZGQ.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2024 г.

0.60

The correlation between FCIN.NEO and ZGQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCIN.NEO и ZGQ.TO

Секторы
FCIN.NEO
ZGQ.TO

Финансовые услуги

27.9%
7.3%

Промышленность

16.5%
10.9%

Технологии

11.0%
39.0%

Коммуникационные услуги

8.3%
13.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

6.6%
9.3%

Энергетика

5.7%
0.4%

Коммунальные услуги

5.3%
0.1%

Недвижимость

4.5%
0.2%

Здравоохранение

3.5%
13.7%

Сырьевые материалы

2.9%
2.1%

Финансовые услуги

FCIN.NEO
27.9%
ZGQ.TO
7.3%

Промышленность

FCIN.NEO
16.5%
ZGQ.TO
10.9%

Технологии

FCIN.NEO
11.0%
ZGQ.TO
39.0%

Коммуникационные услуги

FCIN.NEO
8.3%
ZGQ.TO
13.1%

Потребительский циклический сектор

FCIN.NEO
8.0%
ZGQ.TO
3.8%

Потребительский защитный сектор

FCIN.NEO
6.6%
ZGQ.TO
9.3%

Энергетика

FCIN.NEO
5.7%
ZGQ.TO
0.4%

Коммунальные услуги

FCIN.NEO
5.3%
ZGQ.TO
0.1%

Недвижимость

FCIN.NEO
4.5%
ZGQ.TO
0.2%

Здравоохранение

FCIN.NEO
3.5%
ZGQ.TO
13.7%

Сырьевые материалы

FCIN.NEO
2.9%
ZGQ.TO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-International Equity ETF

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с TINF.TOFCIN.NEO с CYH.TOFCIN.NEO с FBTC.TO
Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO

Доходность на риск

FCIN.NEO vs. ZGQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIN.NEO c ZGQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCIN.NEOZGQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.62

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.30

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.54

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

10.16

+1.04

FCIN.NEO vs. ZGQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIN.NEO на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGQ.TO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIN.NEO и ZGQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCIN.NEO и ZGQ.TO

Максимальная просадка FCIN.NEO за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки ZGQ.TO в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIN.NEO и ZGQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIN.NEOZGQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-26.67%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.22%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.94%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-4.47%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.30%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIN.NEO и ZGQ.TO

Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) имеют волатильность 4.46% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIN.NEOZGQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.60%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.12%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

14.42%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

15.93%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

16.17%

-1.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIN.NEO и ZGQ.TO

Дивидендная доходность FCIN.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности ZGQ.TO в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		1.12%1.28%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.50%0.62%0.93%1.38%1.39%0.89%1.03%1.13%1.58%1.15%1.40%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FCIN.NEO and ZGQ.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Fidelity and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIN.NEO и ZGQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор