PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIN.NEO с EVO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIN.NEO с EVO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCIN.NEO (Fidelity All-International Equity ETF) and EVO.TO (Evovest Global Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FCIN.NEO returned 24.94% vs 10.65% for EVO.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FCIN.NEO и EVO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Evovest Global Equity ETF (EVO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCIN.NEO показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у EVO.TO с доходностью 9.29%.

FCIN.NEO

1 день
0.58%
1 месяц
0.52%
С начала года
11.90%
6 месяцев
14.23%
1 год
24.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVO.TO

1 день
0.50%
1 месяц
1.04%
С начала года
9.29%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIN.NEO и EVO.TO

2026 (YTD)20252024
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		11.90%28.04%3.59%
EVO.TO
Evovest Global Equity ETF		9.29%14.20%6.29%

Correlation

The correlation between FCIN.NEO and EVO.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.66

The correlation between FCIN.NEO and EVO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-International Equity ETF

Evovest Global Equity ETF

Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с TINF.TOFCIN.NEO с CYH.TO
Часто сравнивают с EVO.TO:
EVO.TO с NSCE.TOEVO.TO с KNGG.TOEVO.TO с BGIE.TOEVO.TO с NHYB.TOEVO.TO с VXM.TOEVO.TO с FGEP.TOEVO.TO с BREA.TO

Доходность на риск

FCIN.NEO vs. EVO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EVO.TO
Ранг доходности на риск EVO.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVO.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVO.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVO.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVO.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVO.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIN.NEO c EVO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Evovest Global Equity ETF (EVO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIN.NEOEVO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.68

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.94

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

0.89

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

2.56

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIN.NEO vs. EVO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIN.NEO на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа EVO.TO равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIN.NEO и EVO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIN.NEOEVO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.68

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.83

+0.78

Просадки

Сравнение просадок FCIN.NEO и EVO.TO

Максимальная просадка FCIN.NEO за все время составила -12.34%, примерно равная максимальной просадке EVO.TO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIN.NEO и EVO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIN.NEOEVO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-12.72%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.77%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.02%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-2.42%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.06%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIN.NEO и EVO.TO

Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что FCIN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIN.NEOEVO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.29%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

13.42%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.44%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

16.68%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

16.68%

-2.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIN.NEO и EVO.TO

Дивидендная доходность FCIN.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности EVO.TO в 0.56%

ПозицияTTM20252024
EVO.TO
Evovest Global Equity ETF		0.56%0.61%0.78%
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		1.14%1.28%1.52%

Часто задаваемые вопросы

FCIN.NEO and EVO.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Fidelity and National Bank Investments.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIN.NEO и EVO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор