PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCGSX с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGSX и SPYV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund
-6.64%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, FCGSX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 21.43% против 11.40% соответственно.


FCGSX

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-2.02%
1 год
33.82%
3 года*
27.05%
5 лет*
14.28%
10 лет*
21.43%

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Growth Company Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий FCGSX и SPYV

FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FCGSX vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGSX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCGSXSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.83

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.25

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.15

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

5.45

+4.78

FCGSX vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCGSXSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.83

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.67

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.41

+0.46

Корреляция

Корреляция между FCGSX и SPYV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и SPYV

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund
11.22%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и SPYV

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


FCGSXSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-58.45%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-12.03%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-17.89%

-20.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-36.89%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-4.55%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-8.77%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.54%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и SPYV

Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCGSXSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

3.84%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

7.76%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

15.54%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

14.44%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.15%

16.96%

+6.19%