Сравнение FCGSX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCGSX или SPYV.
Основные характеристики
| FCGSX | SPYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.34% | 18.44% |
| Дох-ть за 1 год | 50.44% | 30.81% |
| Дох-ть за 3 года | 9.32% | 11.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.62% | 12.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.13% | 10.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 4.52 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.61 | 5.99 |
| Коэф-т Мартина | 14.31 | 19.37 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 18.99% | 10.15% |
| Макс. просадка | -38.77% | -58.45% |
| Текущая просадка | -0.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FCGSX и SPYV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FCGSX и SPYV
С начала года, FCGSX показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 18.44%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 20.13% против 10.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCGSX и SPYV
FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCGSX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGSX и SPYV
Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPYV в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 0.38% | 0.52% | 0.61% | 0.58% | 0.68% | 0.72% | 1.06% | 0.51% | 0.11% | 0.25% | 0.93% | 0.07% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.93% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок FCGSX и SPYV
Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCGSX и SPYV
Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.