Сравнение FCGSX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FCGSX и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCGSX и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -6.64% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FCGSX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 21.43% против 11.40% соответственно.
FCGSX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 21.43%
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCGSX и SPYV
FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCGSX vs. SPYV — Ранг доходности на риск
FCGSX
SPYV
Сравнение FCGSX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCGSX | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.25 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.15 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 5.45 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCGSX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.67 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.41 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между FCGSX и SPYV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGSX и SPYV
Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 11.22% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок FCGSX и SPYV
Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCGSX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -58.45% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.03% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -17.89% | -20.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -36.89% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -4.55% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -8.77% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.54% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCGSX и SPYV
Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCGSX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 3.84% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 7.76% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 15.54% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 14.44% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 16.96% | +6.19% |