Сравнение FCGSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FCGSX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCGSX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -2.49% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FCGSX показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 21.96% против 12.25% соответственно.
FCGSX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 21.96%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCGSX и SCHD
FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCGSX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FCGSX
SCHD
Сравнение FCGSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCGSX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.88 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.32 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.05 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 3.55 | +9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCGSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.88 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.74 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.84 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FCGSX и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGSX и SCHD
Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 10.74% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FCGSX и SCHD
Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCGSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -33.37% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.74% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -16.85% | -21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -33.37% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -3.43% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -3.34% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.75% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCGSX и SCHD
Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCGSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 2.33% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 7.96% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 15.69% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.69% | 14.40% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 16.70% | +6.49% |