Сравнение FCGSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCGSX или SCHD.
Основные характеристики
FCGSX | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 37.08% | 17.47% |
Дох-ть за 1 год | 46.80% | 27.61% |
Дох-ть за 3 года | 9.22% | 6.96% |
Дох-ть за 5 лет | 25.28% | 12.74% |
Дох-ть за 10 лет | 20.09% | 11.66% |
Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.70 |
Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.89 |
Коэф-т Омега | 1.47 | 1.48 |
Коэф-т Кальмара | 3.57 | 3.71 |
Коэф-т Мартина | 13.47 | 14.94 |
Индекс Язвы | 3.72% | 2.04% |
Дневная вол-ть | 18.96% | 11.25% |
Макс. просадка | -38.77% | -33.37% |
Текущая просадка | -0.37% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между FCGSX и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FCGSX и SCHD
С начала года, FCGSX показывает доходность 37.08%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 20.09% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCGSX и SCHD
FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCGSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGSX и SCHD
Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Series Growth Company Fund | 0.38% | 0.52% | 0.61% | 0.58% | 0.68% | 0.72% | 1.06% | 0.51% | 0.11% | 0.25% | 0.93% | 0.07% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FCGSX и SCHD
Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCGSX и SCHD
Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.