PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCGSX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCGSXSCHD
Дох-ть с нач. г.37.08%17.47%
Дох-ть за 1 год46.80%27.61%
Дох-ть за 3 года9.22%6.96%
Дох-ть за 5 лет25.28%12.74%
Дох-ть за 10 лет20.09%11.66%
Коэф-т Шарпа2.642.70
Коэф-т Сортино3.383.89
Коэф-т Омега1.471.48
Коэф-т Кальмара3.573.71
Коэф-т Мартина13.4714.94
Индекс Язвы3.72%2.04%
Дневная вол-ть18.96%11.25%
Макс. просадка-38.77%-33.37%
Текущая просадка-0.37%-0.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FCGSX и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и SCHD

С начала года, FCGSX показывает доходность 37.08%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 20.09% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.35%
10.93%
FCGSX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCGSX и SCHD

FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии FCGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCGSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCGSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCGSX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCGSX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCGSX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCGSX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCGSX, с текущим значением в 13.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.47
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.94

Сравнение коэффициента Шарпа FCGSX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
2.70
FCGSX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и SCHD

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SCHD в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund
0.38%0.52%0.61%0.58%0.68%0.72%1.06%0.51%0.11%0.25%0.93%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и SCHD

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.37%
-0.51%
FCGSX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и SCHD

Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.05%
3.49%
FCGSX
SCHD