PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCGSX с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGSX с IMCG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCGSX или IMCG.

Корреляция

Корреляция между FCGSX и IMCG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCGSX:

0.09

IMCG:

0.67

Коэф-т Сортино

FCGSX:

0.37

IMCG:

1.15

Коэф-т Омега

FCGSX:

1.05

IMCG:

1.16

Коэф-т Кальмара

FCGSX:

0.10

IMCG:

0.70

Коэф-т Мартина

FCGSX:

0.29

IMCG:

2.43

Индекс Язвы

FCGSX:

12.91%

IMCG:

6.33%

Дневная вол-ть

FCGSX:

29.07%

IMCG:

21.00%

Макс. просадка

FCGSX:

-55.95%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

FCGSX:

-20.94%

IMCG:

-3.13%

Доходность по периодам

С начала года, FCGSX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции FCGSX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 6.66% против 11.51% соответственно.

FCGSX

С начала года

-2.29%

1 месяц

18.76%

6 месяцев

-9.14%

1 год

2.54%

5 лет

4.05%

10 лет

6.66%

IMCG

С начала года

4.24%

1 месяц

15.91%

6 месяцев

2.92%

1 год

14.07%

5 лет

13.15%

10 лет

11.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCGSX и IMCG

FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCGSX и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGSX
Ранг риск-скорректированной доходности FCGSX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCGSX c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и IMCG

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности IMCG в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		12.78%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%0.93%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.74%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и IMCG

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -55.95%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и IMCG

Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...