Сравнение FCGSX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCGSX или IMCG.
Основные характеристики
| FCGSX | IMCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.34% | 22.89% |
| Дох-ть за 1 год | 50.44% | 40.03% |
| Дох-ть за 3 года | 9.32% | 2.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.62% | 14.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.13% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.61 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 14.31 | 15.41 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 18.99% | 14.47% |
| Макс. просадка | -38.77% | -58.96% |
| Текущая просадка | -0.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FCGSX и IMCG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCGSX и IMCG
С начала года, FCGSX показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 22.89%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции IMCG по среднегодовой доходности: 20.13% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCGSX и IMCG
FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCGSX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGSX и IMCG
Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IMCG в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 0.38% | 0.52% | 0.61% | 0.58% | 0.68% | 0.72% | 1.06% | 0.51% | 0.11% | 0.25% | 0.93% | 0.07% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.77% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FCGSX и IMCG
Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCGSX и IMCG
Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.