Сравнение FCGI.TO с ZGRO.TO
FCGI.TO (Fidelity Global Monthly High Income ETF) and ZGRO.TO (BMO Growth ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FCGI.TO returned 8.80%/yr vs 15.61%/yr for ZGRO.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FCGI.TO charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for ZGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCGI.TO и ZGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCGI.TO показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у ZGRO.TO с доходностью 10.93%.
FCGI.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
ZGRO.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCGI.TO и ZGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGI.TO Fidelity Global Monthly High Income ETF | 8.14% | 13.21% | 13.10% | 9.65% | -5.30% | 14.00% | -49.72% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 10.93% | 18.65% | 25.70% | 20.36% | -5.92% | 20.50% | 14.90% |
Correlation
The correlation between FCGI.TO and ZGRO.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCGI.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск
FCGI.TO
ZGRO.TO
Сравнение FCGI.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCGI.TO | ZGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 3.70 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.23 | 14.49 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCGI.TO и ZGRO.TO
Максимальная просадка FCGI.TO за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGI.TO и ZGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCGI.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -24.67% | -38.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -6.87% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.45% | -11.60% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.16% | -16.21% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -2.43% | -15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.76% | -2.49% | -38.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.75% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCGI.TO и ZGRO.TO
Текущая волатильность для Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO) составляет 1.97%, в то время как у BMO Growth ETF (ZGRO.TO) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что FCGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCGI.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 5.05% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 9.91% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 11.83% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 11.18% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 13.19% | +9.04% |
Сравнение комиссий FCGI.TO и ZGRO.TO
FCGI.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGI.TO и ZGRO.TO
Дивидендная доходность FCGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности ZGRO.TO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGI.TO Fidelity Global Monthly High Income ETF | 2.97% | 3.25% | 3.21% | 3.50% | 3.71% | 2.62% | 5.47% | 0.00% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 2.24% | 3.38% | 5.76% | 6.81% | 7.63% | 6.65% | 7.47% | 6.95% |
Часто задаваемые вопросы
FCGI.TO and ZGRO.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGRO.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGRO.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for FCGI.TO.
They also come from different issuers: Fidelity and BMO. Their fees differ too: 0.55% for FCGI.TO and 0.18% for ZGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCGI.TO и ZGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор