Сравнение FCDCX с BIAUX
FCDCX (Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class C) and BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FCDCX returned 11.69%/yr vs 9.85%/yr for BIAUX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FCDCX charges 1.98%/yr vs 1.10%/yr for BIAUX.
Доходность
Сравнение доходности FCDCX и BIAUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCDCX показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у BIAUX с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции FCDCX превзошли акции BIAUX по среднегодовой доходности: 11.69% против 9.85% соответственно.
FCDCX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 16.50%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 11.69%
BIAUX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам FCDCX и BIAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCDCX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class C | 16.50% | 13.17% | 13.33% | 18.21% | -19.13% | 23.37% | 20.43% | 29.00% | -9.94% | 10.46% |
BIAUX Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 13.42% | 5.71% | 11.73% | 16.16% | -8.74% | 31.11% | -5.69% | 29.85% | -13.48% | 12.17% |
Correlation
The correlation between FCDCX and BIAUX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.92 |
The correlation between FCDCX and BIAUX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCDCX vs. BIAUX — Ранг доходности на риск
FCDCX
BIAUX
Сравнение FCDCX c BIAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class C (FCDCX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCDCX | BIAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.72 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 10.83 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCDCX | BIAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.80 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FCDCX и BIAUX
Максимальная просадка FCDCX за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки BIAUX в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDCX и BIAUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCDCX | BIAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -45.55% | -20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -8.22% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | -25.16% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -25.16% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -45.55% | +7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.23% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -6.18% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.82% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCDCX и BIAUX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class C (FCDCX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FCDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCDCX | BIAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.44% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 11.31% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 16.94% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 19.80% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 21.55% | +0.31% |
Сравнение комиссий FCDCX и BIAUX
FCDCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии BIAUX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCDCX и BIAUX
Дивидендная доходность FCDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BIAUX в 11.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAUX Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 11.89% | 13.49% | 16.54% | 5.94% | 6.16% | 0.48% | 0.47% | 9.38% | 14.31% | 4.11% | 0.34% | 2.41% |
FCDCX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class C | 0.40% | 0.46% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 1.62% | 2.06% | 24.14% | 11.06% | 1.26% | 7.10% |
Часто задаваемые вопросы
FCDCX and BIAUX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCDCX has higher volatility (5.06%) compared to BIAUX (4.44%). In terms of maximum drawdown, FCDCX dropped -66.05% vs BIAUX's -45.55%.
FCDCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCDCX и BIAUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор