PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCQ.TO с ZDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCQ.TO с ZDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO).

FCCQ.TO и ZDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. ZDV.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCQ.TO и ZDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCQ.TO и ZDV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		3.83%31.01%21.58%11.02%-7.52%22.24%2.30%10.49%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		10.73%20.17%16.52%7.83%-1.93%28.40%-3.84%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, FCCQ.TO показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 10.73%.

FCCQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.83%
6 месяцев
11.12%
1 год
34.34%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—

ZDV.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.61%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.05%
1 год
27.46%
3 года*
17.33%
5 лет*
13.63%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian High Quality ETF

BMO Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с FCCQ.TO:
FCCQ.TO с FCCM.NEOFCCQ.TO с FXM.TOFCCQ.TO с XIC.TOFCCQ.TO с FBTC.TOFCCQ.TO с DMEC.TOFCCQ.TO с FCMO.NEOFCCQ.TO с HEWB.TO
Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий FCCQ.TO и ZDV.TO

FCCQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.

ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF

Доходность на риск

FCCQ.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCQ.TO
Ранг доходности на риск FCCQ.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCQ.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCQ.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCQ.TOZDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.23

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.59

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

3.08

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.75

12.87

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCQ.TO vs. ZDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCQ.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDV.TO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCQ.TO и ZDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCQ.TOZDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.26

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.65

+0.15

Корреляция

Корреляция между FCCQ.TO и ZDV.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCQ.TO и ZDV.TO

Дивидендная доходность FCCQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ZDV.TO в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		1.51%1.45%1.83%2.40%2.31%1.90%2.10%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.83%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%

Просадки

Сравнение просадок FCCQ.TO и ZDV.TO

Максимальная просадка FCCQ.TO за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCQ.TO и ZDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCQ.TOZDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-43.21%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-9.04%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-16.72%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-1.61%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-5.17%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.16%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCQ.TO и ZDV.TO

Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FCCQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCQ.TOZDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

3.82%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

9.73%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

12.37%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

10.90%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

15.11%

+0.98%