PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCCQ.TO с FFIX.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCCQ.TO с FFIX.NEO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FCCQ.TO (Fidelity Canadian High Quality ETF) and FFIX.NEO (Fidelity All-in-One Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - FCCQ.TO is a Canada Equities fund tracking the Fidelity Canada Canadian High Quality Index, while FFIX.NEO is a Global Bonds fund actively managed by Fidelity. FCCQ.TO is passively managed, while FFIX.NEO is actively managed. Over the past year, FCCQ.TO returned 27.82% vs 4.18% for FFIX.NEO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FCCQ.TO charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for FFIX.NEO.

Доходность

Сравнение доходности FCCQ.TO и FFIX.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCCQ.TO показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у FFIX.NEO с доходностью 1.01%.

FCCQ.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.52%
6 месяцев
2.15%
С начала года
6.48%
1 год
27.82%
3 года*
21.55%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

FFIX.NEO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
0.41%
С начала года
1.01%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCCQ.TO и FFIX.NEO

2026 (YTD)2025
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		6.48%23.77%
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		1.01%2.76%

Correlation

The correlation between FCCQ.TO and FFIX.NEO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian High Quality ETF

Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

Часто сравнивают с FCCQ.TO:
FCCQ.TO с FBTC.TOFCCQ.TO с FXM.TOFCCQ.TO с FCCM.NEOFCCQ.TO с DMEC.TOFCCQ.TO с FCMO.NEOFCCQ.TO с XIC.TOFCCQ.TO с HCA.TO
Часто сравнивают с FFIX.NEO:
FFIX.NEO с ZUAG.TOFFIX.NEO с HAF.TOFFIX.NEO с VBG.NEOFFIX.NEO с VGAB.NEOFFIX.NEO с TGFI.TOFFIX.NEO с NUBF.TOFFIX.NEO с FCID.TO

Доходность на риск

FCCQ.TO vs. FFIX.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCQ.TO
Ранг доходности на риск FCCQ.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCQ.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FFIX.NEO
Ранг доходности на риск FFIX.NEO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIX.NEO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIX.NEO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIX.NEO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIX.NEO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIX.NEO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCQ.TO c FFIX.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCCQ.TOFFIX.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.99

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.43

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.63

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

4.62

+5.25

FCCQ.TO vs. FFIX.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCQ.TO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FFIX.NEO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCQ.TO и FFIX.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCCQ.TO и FFIX.NEO

Максимальная просадка FCCQ.TO за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки FFIX.NEO в -2.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCQ.TO и FFIX.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCCQ.TOFFIX.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-2.57%

-32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-2.57%

-8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.10%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.71%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.91%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCQ.TO и FFIX.NEO

Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что FCCQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIX.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCCQ.TOFFIX.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.18%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

3.29%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

4.22%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

4.22%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

4.22%

+11.82%

Сравнение комиссий FCCQ.TO и FFIX.NEO

FCCQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FFIX.NEO в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCQ.TO и FFIX.NEO

Дивидендная доходность FCCQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FFIX.NEO в 4.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		1.50%1.44%1.85%2.41%2.33%1.92%2.14%2.33%
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		4.04%2.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCCQ.TO and FFIX.NEO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FFIX.NEO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FFIX.NEO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for FCCQ.TO.

FCCQ.TO is categorized as Canada Equities, while FFIX.NEO is Global Bonds. Their fees differ too: 0.35% for FCCQ.TO and 0.33% for FFIX.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCCQ.TO и FFIX.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор