PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCD.TO с DXU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCD.TO с DXU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO).

FCCD.TO и DXU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCD.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian High Dividend Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. DXU.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCD.TO и DXU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCD.TO и DXU.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCCD.TO
Fidelity Canadian High Dividend Index ETF		8.44%25.05%16.92%3.35%-4.04%29.46%-8.44%20.71%-8.21%
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		1.07%9.36%38.05%9.43%-14.91%14.93%24.17%23.41%-8.04%

Доходность по периодам

С начала года, FCCD.TO показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у DXU.TO с доходностью 1.07%.

FCCD.TO

1 день
1.80%
1 месяц
-1.40%
С начала года
8.44%
6 месяцев
12.89%
1 год
30.57%
3 года*
17.29%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

DXU.TO

1 день
2.02%
1 месяц
-4.43%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.81%
1 год
22.61%
3 года*
18.77%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian High Dividend Index ETF

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

Часто сравнивают с FCCD.TO:
FCCD.TO с VDY.TOFCCD.TO с XDIV.TOFCCD.TO с ZDV.TOFCCD.TO с FCCM.NEOFCCD.TO с XDV.TOFCCD.TO с FCIL.NEOFCCD.TO с SDIV
Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с DXBB.TODXU.TO с PDIV.TODXU.TO с XHD.TODXU.TO с DXMO.TODXU.TO с DXQ.TODXU.TO с TBNK.TODXU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий FCCD.TO и DXU.TO

FCCD.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DXU.TO в 0.75%.

DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF
FCCD.TO
Fidelity Canadian High Dividend Index ETF

Доходность на риск

FCCD.TO vs. DXU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCD.TO
Ранг доходности на риск FCCD.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCD.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCD.TO c DXU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCD.TODXU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.06

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

1.48

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.21

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.03

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.33

6.49

+10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCD.TO vs. DXU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCD.TO на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа DXU.TO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCD.TO и DXU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCD.TODXU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.06

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.53

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между FCCD.TO и DXU.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCD.TO и DXU.TO

Дивидендная доходность FCCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FCCD.TO
Fidelity Canadian High Dividend Index ETF		2.80%3.56%4.27%4.65%4.01%3.02%4.74%3.80%0.47%0.00%
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FCCD.TO и DXU.TO

Максимальная просадка FCCD.TO за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки DXU.TO в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCD.TO и DXU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCD.TODXU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-27.05%

-16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-11.41%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-24.83%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-6.36%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-6.58%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.57%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCD.TO и DXU.TO

Текущая волатильность для Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) составляет 3.96%, в то время как у Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что FCCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCD.TODXU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

7.99%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

13.87%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

21.35%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

17.96%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

19.33%

-2.07%