Сравнение FCBR.L с XFSN.L
FCBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) and XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from First Trust and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCBR.L returned 22.18%/yr vs 13.72%/yr for XFSN.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCBR.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XFSN.L.
Доходность
Сравнение доходности FCBR.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FCBR.L торгуется в GBp, в то время как XFSN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFSN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FCBR.L показывает доходность 25.54%, что значительно выше, чем у XFSN.L с доходностью -2.90%.
FCBR.L
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 31.92%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- —
XFSN.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCBR.L и XFSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 25.54% | -0.06% | 20.93% | 33.00% | -10.95% |
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -2.90% | 2.93% | 34.89% | 21.37% | -7.30% |
Correlation
The correlation between FCBR.L and XFSN.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between FCBR.L and XFSN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCBR.L vs. XFSN.L — Ранг доходности на риск
FCBR.L
XFSN.L
Сравнение FCBR.L c XFSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCBR.L | XFSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.06 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -0.13 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCBR.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.10 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FCBR.L и XFSN.L
Максимальная просадка FCBR.L за все время составила -26.10%, что больше максимальной просадки XFSN.L в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBR.L и XFSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCBR.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.10% | -23.96% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -23.96% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -23.96% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -11.60% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -6.19% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 11.38% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBR.L и XFSN.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FCBR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCBR.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 4.10% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 11.66% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 15.56% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 18.54% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 18.54% | +4.28% |
Сравнение комиссий FCBR.L и XFSN.L
FCBR.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XFSN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBR.L и XFSN.L
Ни FCBR.L, ни XFSN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FCBR.L and XFSN.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFSN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFSN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FCBR.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: First Trust and DWS. Their fees differ too: 0.60% for FCBR.L and 0.35% for XFSN.L.
Подберите оптимальное распределение для FCBR.L и XFSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор