Сравнение FCBR.L с QWTM.L
FCBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - FCBR.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FCBR.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности FCBR.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCBR.L показывает доходность 25.54%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
FCBR.L
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 31.92%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 17.19%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCBR.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 25.54% | -1.21% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between FCBR.L and QWTM.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCBR.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
FCBR.L
QWTM.L
Сравнение FCBR.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCBR.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCBR.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 3.11 | -2.38 |
Просадки
Сравнение просадок FCBR.L и QWTM.L
Максимальная просадка FCBR.L за все время составила -26.10%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBR.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCBR.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.10% | -23.74% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -4.22% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -10.21% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBR.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCBR.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 39.18% | -14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 39.18% | -16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 39.18% | -16.36% |
Сравнение комиссий FCBR.L и QWTM.L
FCBR.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBR.L и QWTM.L
Ни FCBR.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FCBR.L and QWTM.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWTM.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWTM.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FCBR.L.
FCBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for FCBR.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для FCBR.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор