Сравнение FCBAX с SIDCX
FCBAX (Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A) and SIDCX (SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, FCBAX returned 2.41%/yr vs 2.28%/yr for SIDCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FCBAX charges 0.77%/yr vs 0.32%/yr for SIDCX.
Доходность
Сравнение доходности FCBAX и SIDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCBAX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у SIDCX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции FCBAX превзошли акции SIDCX по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.28% соответственно.
FCBAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 2.41%
SIDCX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам FCBAX и SIDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBAX Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A | 0.51% | 7.51% | 2.21% | 8.10% | -17.32% | -1.85% | 10.46% | 14.11% | -2.90% | 6.47% |
SIDCX SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund | 0.71% | 7.40% | 1.92% | 6.58% | -15.78% | -1.66% | 10.68% | 12.43% | -1.61% | 5.66% |
Correlation
The correlation between FCBAX and SIDCX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г. | 0.95 |
The correlation between FCBAX and SIDCX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCBAX vs. SIDCX — Ранг доходности на риск
FCBAX
SIDCX
Сравнение FCBAX c SIDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A (FCBAX) и SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCBAX | SIDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.97 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 6.23 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCBAX | SIDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FCBAX и SIDCX
Максимальная просадка FCBAX за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки SIDCX в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBAX и SIDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCBAX | SIDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -21.47% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -3.10% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | -6.38% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -21.39% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -21.47% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -2.69% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -5.22% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.98% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBAX и SIDCX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A (FCBAX) и SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund (SIDCX) имеют волатильность 1.45% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCBAX | SIDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.52% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 3.17% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.29% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 6.42% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.70% | +0.24% |
Сравнение комиссий FCBAX и SIDCX
FCBAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SIDCX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBAX и SIDCX
Дивидендная доходность FCBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SIDCX в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBAX Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class A | 3.91% | 3.79% | 3.35% | 3.13% | 2.27% | 2.55% | 3.09% | 2.96% | 3.29% | 2.83% | 3.19% | 2.69% |
SIDCX SEI Institutional Investments Trust Intermediate Duration Credit Fund | 4.70% | 4.61% | 4.20% | 2.99% | 2.36% | 3.57% | 4.93% | 3.07% | 3.16% | 2.77% | 2.75% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FCBAX and SIDCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SIDCX has higher volatility (1.52%) compared to FCBAX (1.45%). In terms of maximum drawdown, FCBAX dropped -23.56% vs SIDCX's -21.47%.
SIDCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCBAX и SIDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор