PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBY с JPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBYJPMO
Дох-ть с нач. г.43.94%14.40%
Дох-ть за 1 год60.59%23.34%
Коэф-т Шарпа2.371.38
Коэф-т Сортино2.941.80
Коэф-т Омега1.451.30
Коэф-т Кальмара4.012.17
Коэф-т Мартина11.775.56
Индекс Язвы5.16%4.16%
Дневная вол-ть25.65%16.75%
Макс. просадка-15.14%-10.64%
Текущая просадка-0.31%-2.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FBY и JPMO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FBY и JPMO

С начала года, FBY показывает доходность 43.94%, что значительно выше, чем у JPMO с доходностью 14.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.10%
4.45%
FBY
JPMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBY и JPMO

FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии JPMO в 1.01%.


JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBY c JPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.77
JPMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.56

Сравнение коэффициента Шарпа FBY и JPMO

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа JPMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и JPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.37
1.38
FBY
JPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и JPMO

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.20%, что больше доходности JPMO в 24.00%


TTM2023
FBY
YieldMax META Option Income ETF
54.20%8.31%
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
24.00%4.85%

Просадки

Сравнение просадок FBY и JPMO

Максимальная просадка FBY за все время составила -15.14%, что больше максимальной просадки JPMO в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и JPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-2.68%
FBY
JPMO

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и JPMO

Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 5.53%, в то время как у YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.53%
7.27%
FBY
JPMO