PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBY с JPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBY с JPMO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO).

FBY и JPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBY или JPMO.

Корреляция

Корреляция между FBY и JPMO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBY и JPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBY:

0.99

JPMO:

0.34

Коэф-т Сортино

FBY:

1.45

JPMO:

0.61

Коэф-т Омега

FBY:

1.20

JPMO:

1.10

Коэф-т Кальмара

FBY:

0.91

JPMO:

0.33

Коэф-т Мартина

FBY:

2.88

JPMO:

1.14

Индекс Язвы

FBY:

9.97%

JPMO:

7.24%

Дневная вол-ть

FBY:

29.86%

JPMO:

22.68%

Макс. просадка

FBY:

-31.53%

JPMO:

-24.80%

Текущая просадка

FBY:

-13.45%

JPMO:

-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, FBY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у JPMO с доходностью 4.04%.

FBY

С начала года

1.75%

1 месяц

16.48%

6 месяцев

3.16%

1 год

29.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPMO

С начала года

4.04%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

2.33%

1 год

7.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBY и JPMO

FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии JPMO в 1.01%.

JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
FBY
YieldMax META Option Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBY и JPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBY
Ранг риск-скорректированной доходности FBY, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
JPMO
Ранг риск-скорректированной доходности JPMO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBY c JPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBY на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа JPMO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBY и JPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBY и JPMO

Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.80%, что больше доходности JPMO в 28.52%

TTM20242023
FBY
YieldMax META Option Income ETF		44.80%53.90%8.31%
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF 		28.52%25.15%4.84%

Просадки

Сравнение просадок FBY и JPMO

Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки JPMO в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и JPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBY и JPMO

YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...