Сравнение FBY с JPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO).
FBY и JPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBY или JPMO.
Доходность
Сравнение доходности FBY и JPMO
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность 36.95%, что значительно выше, чем у JPMO с доходностью 16.62%.
FBY
36.95%
-0.15%
20.28%
46.66%
N/A
N/A
JPMO
16.62%
4.96%
9.20%
24.49%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FBY | JPMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.19 | 2.34 |
| Коэф-т Мартина | 9.31 | 5.98 |
| Индекс Язвы | 5.18% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 25.97% | 16.81% |
| Макс. просадка | -15.14% | -10.64% |
| Текущая просадка | -5.15% | -0.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и JPMO
FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии JPMO в 1.01%.
Корреляция
Корреляция между FBY и JPMO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBY c JPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и JPMO
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.97%, что больше доходности JPMO в 23.54%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 56.97% | 8.31% |
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 23.54% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и JPMO
Максимальная просадка FBY за все время составила -15.14%, что больше максимальной просадки JPMO в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и JPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и JPMO
Текущая волатильность для YieldMax META Option Income ETF (FBY) составляет 6.65%, в то время как у YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что FBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.