Сравнение FBT.L с HEAW.L
FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) and HEAW.L (SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FBT.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while HEAW.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FBT.L returned 10.35%/yr vs 2.71%/yr for HEAW.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FBT.L charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for HEAW.L.
Доходность
Сравнение доходности FBT.L и HEAW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FBT.L торгуется в GBp, в то время как HEAW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FBT.L показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у HEAW.L с доходностью -2.73%.
FBT.L
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
HEAW.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBT.L и HEAW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBT.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc | 8.97% | 17.24% | 7.13% | -0.99% | 6.23% |
HEAW.L SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | -2.73% | 7.46% | 2.52% | -2.05% | 5.82% |
Correlation
The correlation between FBT.L and HEAW.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, FBT.L and HEAW.L have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBT.L vs. HEAW.L — Ранг доходности на риск
FBT.L
HEAW.L
Сравнение FBT.L c HEAW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBT.L | HEAW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.18 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 3.10 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBT.L | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.92 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.20 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FBT.L и HEAW.L
Максимальная просадка FBT.L за все время составила -30.39%, что больше максимальной просадки HEAW.L в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBT.L и HEAW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBT.L | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -18.85% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -10.71% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -18.85% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.00% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -5.60% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 4.08% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBT.L и HEAW.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что FBT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBT.L | HEAW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.19% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 9.96% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 13.70% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 13.11% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 13.11% | +10.83% |
Сравнение комиссий FBT.L и HEAW.L
FBT.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HEAW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBT.L и HEAW.L
Ни FBT.L, ни HEAW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBT.L and HEAW.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEAW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEAW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for FBT.L.
FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while HEAW.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FBT.L and 0.30% for HEAW.L.
Подберите оптимальное распределение для FBT.L и HEAW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор